Artykuł 2015
Średnia rynkowa stopa zwrotu indeksu wig jako narzędzie w modelu CAPM do predykcji zmian cen akcji notowanych na rynku regulowanym w latach 2009–2013
Autorzy / redaktorzy: Marcin Jan Flotyński
Publikacja nadrzędna: Studia i Prace WNEiZ US
W artykule przedstawiono problem zastosowania odpowiedniej rynkowej stopy zwrotu w modelu CAPM. Wykonano badanie empiryczne na podstawie danych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zakres czasowy obejmuje lata 2009–2013 po globalnym kryzysie finansowym. Przeprowadzono obl…
DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-12 · ISSN: 2080-4881