Wyszukiwarka

Artykuł 2018

Rozkłady nadwyżkowych stóp zwrotu z funduszy inwestycyjnych – ocena historycznej premii za ryzyko

Autorzy / redaktorzy: Iwona Dittmann

Publikacja nadrzędna: Studia i Prace WNEiZ US

Celem badania była analiza kształtowania się nadwyżkowych stóp zwrotu z polskich FIO i ocena premii za ryzyko z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Badanie przeprowadzono dla funduszy stabilnego wzrostu, zrównoważonych i akcyjnych w latach 2005–2017. Przyjęto dwa horyzonty …

DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-08 · ISSN: 2450-7733

Artykuł 2015

Średnia rynkowa stopa zwrotu indeksu wig jako narzędzie w modelu CAPM do predykcji zmian cen akcji notowanych na rynku regulowanym w latach 2009–2013

Autorzy / redaktorzy: Marcin Jan Flotyński

Publikacja nadrzędna: Studia i Prace WNEiZ US

W artykule przedstawiono problem zastosowania odpowiedniej rynkowej stopy zwrotu w modelu CAPM. Wykonano badanie empiryczne na podstawie danych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zakres czasowy obejmuje lata 2009–2013 po globalnym kryzysie finansowym. Przeprowadzono obl…

DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-12 · ISSN: 2080-4881