Wyszukiwarka

Artykuł 2018

Stopy zwrotu akcji małych i średnich spółek a wielkość funduszy

Autorzy / redaktorzy: Agnieszka Moskal, Danuta Zawadzka

Publikacja nadrzędna: Ekonomiczne Problemy Usług

Celem artykułu jest zbadanie związku między wielkością funduszy akcji małych i średnich spółek,a osiągniętymi przez nie stopami zwrotu. Postawiono hipotezę o braku jednoznacznej zależności wielkości funduszy i ich efektywności. W badaniu uwzględniono 17 funduszy akcji małych i śr…

DOI: 10.18276/epu.2018.132-08 · ISSN: 1896-382X

Artykuł 2017

Racjonalność lokowania nadwyżek finansowych na rynku kapitałowym poprzez zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Autorzy / redaktorzy: Rafał Czyżycki

Publikacja nadrzędna: Marketing i Zarządzanie

W artykule przedstawiono rozważania autora na temat racjonalności inwestowania na rynku kapitałowym przez zakup jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Instytucje zbiorowego inwestowania są najczęściej postrzegane jako profesjonalne podmioty, które opierając się na sw…

DOI: 10.18276/miz.2017.48-02 · ISSN: 2450-775X

Artykuł 2016

Czy płeć osoby zarządzającej ma wpływ na styl funduszu inwestycyjnego oraz stopę zwrotu?

Autorzy / redaktorzy: Iwona Białomazur

Publikacja nadrzędna: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Pomimo licznych doniesień dokumentujących większą awersję do ryzyka wśród kobiet niż mężczyzn, osoby zarządzające funduszami inwestycyjnymi obydwu płci podejmują podobne ryzyko. Nadmierna pewność siebie, stereotypowo przypisywana mężczyznom, powoduje wyższy poziom obrotów lecz ni…

DOI: 10.18276/frfu.2016.79-42 · ISSN: 2450-7741

Artykuł 2016

Zastosowanie wskaźnika cena do zysku (P/E) do selekcji akcji małych spółek notowanych na rynku Newconnect

Autorzy / redaktorzy: Marcin Jan Flotyński

Publikacja nadrzędna: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Cel – weryfikacja czy wskaźnik cena do zysku C/Z (P/E) jest pomocny w selekcji akcji przedsiębiorstw z NewConnect do portfela i czy przy jego użyciu możliwy jest wybór akcji przynoszących wyższą stopę zwrotu. Metodologia badania – Artykuł zawiera empiryczne badanie ilościowe obej…

DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-08 · ISSN: 2450-7741

Artykuł 2016

Wpływ ratingów kredytowych na kurs akcji

Autorzy / redaktorzy: Patrycja Chodnicka-Jaworska

Publikacja nadrzędna: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Cel – Celem artykułu jest analiza wpływu zmian credit ratingów banków na kursy akcji. Metodologia badania – Do badania wykorzystano długoterminowe credit ratingi banków europejskich nadawane przez Standard & Poor’s Investor Service w latach 1980–2015. Jako zmienną zależną obrano …

DOI: 10.18276/frfu.2016.81-05 · ISSN: 2450-7741

Artykuł 2016

Analiza zależności między wartością współczynnika asymetrii a wartością semiodchylenia standardowego stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych I spółek

Autorzy / redaktorzy: Kamila Bednarz-Okrzyńska

Publikacja nadrzędna: Studia i Prace WNEiZ US

W opracowaniu wykonano analizę wartości semiodchylenia standardowego oraz wartości współczynnika asymetrii dla stóp zwrotu spółek wchodzących w skład indeksu WIG20oraz wybranych indeksów giełdowych za lata 2010–2013. W miejsce semiodchylenia standardowego wprowadzono zmienną będą…

DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-14 · ISSN: 2450-7733

Artykuł 2015

Średnia rynkowa stopa zwrotu indeksu wig jako narzędzie w modelu CAPM do predykcji zmian cen akcji notowanych na rynku regulowanym w latach 2009–2013

Autorzy / redaktorzy: Marcin Jan Flotyński

Publikacja nadrzędna: Studia i Prace WNEiZ US

W artykule przedstawiono problem zastosowania odpowiedniej rynkowej stopy zwrotu w modelu CAPM. Wykonano badanie empiryczne na podstawie danych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zakres czasowy obejmuje lata 2009–2013 po globalnym kryzysie finansowym. Przeprowadzono obl…

DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-12 · ISSN: 2080-4881