Wyszukiwarka

Artykuł 2015

Model CAPM z ryzykiem płynności na polskim rynku kapitałowym

Autorzy / redaktorzy: Sebastian Piotrowski

Publikacja nadrzędna: Współczesne Problemy Ekonomiczne

W artykule przedstawiono model równowagi rynku kapitałowego z ryzykiem płynności. Wyszczególniono ryzyko rynkowe oraz ryzyko płynności akcji w modelu wyceny dóbr kapitałowych w celu ich identyfikacji i oceny istotności. Wpływ ryzyka płynności na wycenę aktywów na polskim rynku ka…

DOI: 10.18276/wpe.2015.11-18 · ISSN: 2081-9579

Artykuł 2015

Średnia rynkowa stopa zwrotu indeksu wig jako narzędzie w modelu CAPM do predykcji zmian cen akcji notowanych na rynku regulowanym w latach 2009–2013

Autorzy / redaktorzy: Marcin Jan Flotyński

Publikacja nadrzędna: Studia i Prace WNEiZ US

W artykule przedstawiono problem zastosowania odpowiedniej rynkowej stopy zwrotu w modelu CAPM. Wykonano badanie empiryczne na podstawie danych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zakres czasowy obejmuje lata 2009–2013 po globalnym kryzysie finansowym. Przeprowadzono obl…

DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-12 · ISSN: 2080-4881