Suche

Artikel 2018

Wycena opcji parabolicznych przy wykorzystaniu transformaty Fouriera

Autoren / Herausgeber: Arkadiusz Orzechowski

Veröffentlicht in: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Cel – Analiza porównawcza alternatywnych sposobów wyceny, które mogą być wykorzystywane do określania wartości modelowych opcji parabolicznych. Metodologia badania – Sprawdzenie dokładności i szybkości obliczeniowej metod BS, BS-FT1 i BS-FT2 z uwzględnieniem schematów numeryczny…

DOI: 10.18276/frfu.2018.92-26 · ISSN: 2450-7741

Artikel 2018

Symetryczne opcje potęgowe – propozycja nowej koncepcji wyceny za pomocą transformaty Fouriera

Autoren / Herausgeber: Arkadiusz Orzechowski

Veröffentlicht in: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Cel – prezentacja nowego sposobu wyceny symetrycznych opcji potęgowych oraz porównanie go z alternatywnymi koncepcjami, które mogą być wykorzystane do określania wartości teoretycznych będących przedmiotem zainteresowania instrumentów, tj. koncepcjami F. Blacka i M. Scholesa oraz…

DOI: 10.18276/frfu.2018.91-40 · ISSN: 2450-7741