Artikel 2018
Wycena opcji parabolicznych przy wykorzystaniu transformaty Fouriera
Autoren / Herausgeber: Arkadiusz Orzechowski
Veröffentlicht in: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Cel – Analiza porównawcza alternatywnych sposobów wyceny, które mogą być wykorzystywane do określania wartości modelowych opcji parabolicznych. Metodologia badania – Sprawdzenie dokładności i szybkości obliczeniowej metod BS, BS-FT1 i BS-FT2 z uwzględnieniem schematów numeryczny…
DOI: 10.18276/frfu.2018.92-26 · ISSN: 2450-7741