Suchbereich: Alle Publikationen
Ergebnisse für „transformata Fouriera“: 4.
Artikel 2018
Autoren / Herausgeber: Arkadiusz Orzechowski
Veröffentlicht in: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Cel – Analiza porównawcza alternatywnych sposobów wyceny, które mogą być wykorzystywane do określania wartości modelowych opcji parabolicznych.
Metodologia badania – Sprawdzenie dokładności i szybkości obliczeniowej metod BS, BS-FT1 i BS-FT2 z uwzględnieniem schematów numeryczny…
DOI: 10.18276/frfu.2018.92-26 · ISSN: 2450-7741
Artikel 2018
Autoren / Herausgeber: Arkadiusz Orzechowski
Veröffentlicht in: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Cel – analiza wrażliwości wyceny opcji europejskich bliskich wygaśnięcia (dokonywanej za pomocą transformaty Fouriera) na parametr alfa oraz inne czynniki ryzyka.
Metodologia – badania oparte są na analizie wrażliwości różnic pomiędzy cenami opcji europejskich w modelu Blacka -…
DOI: 10.18276/frfu.2018.91-39 · ISSN: 2450-7741
Artikel 2018
Autoren / Herausgeber: Arkadiusz Orzechowski
Veröffentlicht in: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Cel – prezentacja nowego sposobu wyceny symetrycznych opcji potęgowych oraz porównanie go z alternatywnymi koncepcjami, które mogą być wykorzystane do określania wartości teoretycznych będących przedmiotem zainteresowania instrumentów, tj. koncepcjami F. Blacka i M. Scholesa oraz…
DOI: 10.18276/frfu.2018.91-40 · ISSN: 2450-7741
Artikel 2017
Autoren / Herausgeber: Arkadiusz Orzechowski
Veröffentlicht in: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Celem niniejszego artykułu jest porównanie trzech sposobów wyceny asymetrycznych opcji potęgowych przy utrzymaniu założeń modelu F. Blacka i M. Scholesa: podejścia martygałowego oraz dwóch koncepcji bazujących na transformacie Fouriera (w tym jednej autorskiej). Metodologia przep…
DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-36 · ISSN: 2450-7741