Artikel 2018
ANALIZA WRAŻLIWOŚCI WYCENY OPCJI EUROPEJSKICH BLISKICH WYGAŚNIĘCIA: PORÓWNANIE METODY CARRA-MADANA Z NOWYM PODEJŚCIEM OPARTYM NA TRANSFORMACIE FOURIERA
Autoren / Herausgeber: Arkadiusz Orzechowski
Veröffentlicht in: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Cel – analiza wrażliwości wyceny opcji europejskich bliskich wygaśnięcia (dokonywanej za pomocą transformaty Fouriera) na parametr alfa oraz inne czynniki ryzyka. Metodologia – badania oparte są na analizie wrażliwości różnic pomiędzy cenami opcji europejskich w modelu Blacka -…
DOI: 10.18276/frfu.2018.91-39 · ISSN: 2450-7741