Статья 2018
Авторы / редакторы: Zbigniew Chłopek
Опубликовано в: Europa Regionum
Zainteresowanie innowacjami a także postęp w technologii przejawia się przede wszystkim przez jej dostępność w społeczeństwie. Zasięg internetu na terenie kraju pozwala na wykorzystywanie go niemal w każdym aspekcie życia człowieka. Klient zmienia nawyki zakupowe, przenosząc s…
DOI: 10.18276/er.2018.34-01 · ISSN: 1428-278X
Статья 2018
Авторы / редакторы: Agnieszka Moskal, Danuta Zawadzka
Опубликовано в: Ekonomiczne Problemy Usług
Celem artykułu jest zbadanie związku między wielkością funduszy akcji małych i średnich spółek,a osiągniętymi przez nie stopami zwrotu. Postawiono hipotezę o braku jednoznacznej zależności wielkości funduszy i ich efektywności. W badaniu uwzględniono 17 funduszy akcji małych i śr…
DOI: 10.18276/epu.2018.132-08 · ISSN: 1896-382X
Статья 2018
Авторы / редакторы: Maciej Stradomski, Mateusz Mikutowski
Опубликовано в: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Cel – Celem artykułu jest zidentyfikowanie, czy przedsiębiorstwa rodzinne obecne na giełdzie charakteryzują się odmienną podatnością cen ich walorów na wpływ efektów kalendarzowych względem cen spółek nierodzinnych. Metodologia badania – Przeanalizowano logarytmiczne i arytmety…
DOI: 10.18276/frfu.2018.94/2-08 · ISSN: 2450-7741
Статья 2018
Авторы / редакторы: Ilona Żelazowska
Опубликовано в: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Cel – Celem artykułu było przyjęcie lub odrzucenie hipotezy o występowaniu efektu barometru stycznia na podstawie stóp zwrotu z badanych funduszy inwestycyjnych w latach 2003–2017. Metodologia badania – W badaniu wykorzystano miesięczne stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych. Wyzn…
DOI: 10.18276/frfu.2018.94/2-11 · ISSN: 2450-7741
Статья 2018
Авторы / редакторы: Leszek Czapiewski
Опубликовано в: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Cel – Celem artykułu jest weryfikacja istnienia efektu momentum na GPW w Warszawie w latach 1995–2015. Metodologia badania – Jako metodę badawczą wykorzystano metodę weryfikacji wyników inwestycji opartych na strategii momentum. Zbadano rezultaty strategii inwestycyjnych utrzymy…
DOI: 10.18276/frfu.2018.94/2-02 · ISSN: 2450-7741
Статья 2018
Авторы / редакторы: Krzysztof Borowski
Опубликовано в: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Cel – Celem badania jest przeprowadzenie weryfikacji skuteczności stosowania tzw. barometru miesiąca (grudnia i stycznia) na przykładzie miesięcznych stóp zwrotu 88 cen akcji notowanych na GPW w Warszawie. Metoda badania – Metoda została zaproponowana przez Dzhabarova i Ziembę …
DOI: 10.18276/frfu.2018.94/2-01 · ISSN: 2450-7741
Статья 2018
Авторы / редакторы: Leszek Czapiewski, Jarosław Kubiak
Опубликовано в: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Cel – Celem artykułu jest określenie związku między wartością wypłacanych dywidend a wielkością nadwyżkowych stóp zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 1998–2014. Badania prowadzono z wyróżnieniem okresu koniunktury oraz dekoniunktury. Metodologia badania – Jako m…
DOI: 10.18276/frfu.2018.92-21 · ISSN: 2450-7741
Статья 2018
Авторы / редакторы: Joanna Błażyńska
Опубликовано в: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Purpose — This article traces the changes in company reporting resulting in preparing an integrated re-port. Design/Methodology/approach — Analysis of reference works, case study, deduction method and con-clusion synthesis Findings — The analysis results for annual company rep…
DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-08 · ISSN: 2450-7741
Статья 2018
Авторы / редакторы: Błażej Podgórski
Опубликовано в: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Cel – Efekt momentum (Czekaj i in. 2014) jest jedną z najlepiej rozpoznanych anomalii na rynkach kapitałowych. Bazuje na inwestowaniu w spółki, które w ostatnim czasie (from 1 to 12 months) zyskiwały najwięcej i sprzedaży tych, które najwięcej traciły. Badaniu zostały podane dwie…
DOI: 10.18276/frfu.2018.92-28 · ISSN: 2450-7741
Статья 2018
Авторы / редакторы: Yuliya Kavalenka
Опубликовано в: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Cel – celem tego artykułu jest przedstawienie dowodów na temat początkowego zwrotu (IR) wstępnych ofert publicznych (IPO) na rynku akcji w Polsce oraz określenie czynników determinujących początkowy underpricing IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w okresie o…
DOI: 10.18276/frfu.2018.91-21 · ISSN: 2450-7741
Статья 2018
Авторы / редакторы: Szymon Stereńczak
Опубликовано в: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Cel – Celem badania jest opisanie zmian płynności rynku oraz przekrojowego zróżnicowania płynności akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2001-2016. Metodologia badania – Do pomiaru płynności wykorzystano trzy miary płynności: miara kosztów transakcyjnych …
DOI: 10.18276/frfu.2018.91-23 · ISSN: 2450-7741
Статья 2017
Авторы / редакторы: Anna Zienkiewicz
Опубликовано в: Ekonomiczne Problemy Usług
Efektywność działalności prowadzonej przez organizacje publiczne jest odmienna od efektywności przedsiębiorstw. Ważną częścią składową w zarządzaniu każdą organizacją jest jej różnorodność ze względu na jej charakter i cel działania. Artykuł został napisany przy wykorzystaniu met…
DOI: 10.18276/epu.2017.127-32 · ISSN: 1896-382X
Статья 2016
Авторы / редакторы: Patrycja Chodnicka-Jaworska, Katarzyna Niewińska
Опубликовано в: Studia i Prace WNEiZ US
W artykule podjęto próbę zidentyfikowania determinant makroekonomicznych stóp zwrotu z akcji banków w Europie. Do badania przyjęto 182 banki notowane na giełdach w 24 krajach w Europie. Jako zmienną niezależną zastosowano kwartalne logarytmiczne stopy zwrotu w latach 2004–15. Ze …
DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-19 · ISSN: 2450-7733
Статья 2016
Авторы / редакторы: Patrycja Chodnicka-Jaworska
Опубликовано в: Studia i Prace WNEiZ US
W artykule podjęto kwestię wpływu zmiany ratingu kraju na jego kursy walutowe. W związku z tym dokonano przeglądu literatury i postawiono hipotezę: zmiana credit ratingu kraju istotnie wpływa na zmiany kursów walutowych w momencie ich ogłoszenia zarówno w przypadku podwyżki, jak …
DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-12 · ISSN: 2450-7733
База помощи WNUS
Настройки сохраняются в этом браузере.