Статья 2017
Prognozowanie zmienności stóp zwrotu na rynkach złota i srebra z uwzględnieniem efektu asymetrii i długiej pamięci
Авторы / редакторы: Bogdan Włodarczyk
Опубликовано в: Studia i Prace WNEiZ US
W artykule dokonano analizy znaczenia efektu asymetrii i długiej pamięci w modelowaniu i prognozowaniu warunkowej zmienności oraz ryzyka rynkowego na rynku towarowym na przykładzie złota i srebra. Wykorzystano szeroki zestaw liniowych i nieliniowych modeli typu GARCH. Analiza pro…
DOI: 10.18276/sip.2017.50/1-17 · ISSN: 2450-7733