Статья 2018
Авторы / редакторы: Agnieszka Moskal, Danuta Zawadzka
Опубликовано в: Ekonomiczne Problemy Usług
Celem artykułu jest zbadanie związku między wielkością funduszy akcji małych i średnich spółek,a osiągniętymi przez nie stopami zwrotu. Postawiono hipotezę o braku jednoznacznej zależności wielkości funduszy i ich efektywności. W badaniu uwzględniono 17 funduszy akcji małych i śr…
DOI: 10.18276/epu.2018.132-08 · ISSN: 1896-382X
Статья 2017
Авторы / редакторы: Rafał Czyżycki
Опубликовано в: Marketing i Zarządzanie
W artykule przedstawiono rozważania autora na temat racjonalności inwestowania na rynku kapitałowym przez zakup jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Instytucje zbiorowego inwestowania są najczęściej postrzegane jako profesjonalne podmioty, które opierając się na sw…
DOI: 10.18276/miz.2017.48-02 · ISSN: 2450-775X
Статья 2016
Авторы / редакторы: Iwona Białomazur
Опубликовано в: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Pomimo licznych doniesień dokumentujących większą awersję do ryzyka wśród kobiet niż mężczyzn, osoby zarządzające funduszami inwestycyjnymi obydwu płci podejmują podobne ryzyko. Nadmierna pewność siebie, stereotypowo przypisywana mężczyznom, powoduje wyższy poziom obrotów lecz ni…
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-42 · ISSN: 2450-7741
Статья 2016
Авторы / редакторы: Marcin Jan Flotyński
Опубликовано в: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Cel – weryfikacja czy wskaźnik cena do zysku C/Z (P/E) jest pomocny w selekcji akcji przedsiębiorstw z NewConnect do portfela i czy przy jego użyciu możliwy jest wybór akcji przynoszących wyższą stopę zwrotu. Metodologia badania – Artykuł zawiera empiryczne badanie ilościowe obej…
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-08 · ISSN: 2450-7741
Статья 2016
Авторы / редакторы: Patrycja Chodnicka-Jaworska
Опубликовано в: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Cel – Celem artykułu jest analiza wpływu zmian credit ratingów banków na kursy akcji. Metodologia badania – Do badania wykorzystano długoterminowe credit ratingi banków europejskich nadawane przez Standard & Poor’s Investor Service w latach 1980–2015. Jako zmienną zależną obrano …
DOI: 10.18276/frfu.2016.81-05 · ISSN: 2450-7741
Статья 2016
Авторы / редакторы: Kamila Bednarz-Okrzyńska
Опубликовано в: Studia i Prace WNEiZ US
W opracowaniu wykonano analizę wartości semiodchylenia standardowego oraz wartości współczynnika asymetrii dla stóp zwrotu spółek wchodzących w skład indeksu WIG20oraz wybranych indeksów giełdowych za lata 2010–2013. W miejsce semiodchylenia standardowego wprowadzono zmienną będą…
DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-14 · ISSN: 2450-7733
Статья 2015
Авторы / редакторы: Marcin Jan Flotyński
Опубликовано в: Studia i Prace WNEiZ US
W artykule przedstawiono problem zastosowania odpowiedniej rynkowej stopy zwrotu w modelu CAPM. Wykonano badanie empiryczne na podstawie danych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zakres czasowy obejmuje lata 2009–2013 po globalnym kryzysie finansowym. Przeprowadzono obl…
DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-12 · ISSN: 2080-4881