Wyszukiwarka

Artykuł 2018

Efekt barometru stycznia w funduszach inwestycyjnych akcji jako przykład anomalii sezonowych na rynkach kapitałowych

Autorzy / redaktorzy: Ilona Żelazowska

Publikacja nadrzędna: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Cel – Celem artykułu było przyjęcie lub odrzucenie hipotezy o występowaniu efektu barometru stycznia na podstawie stóp zwrotu z badanych funduszy inwestycyjnych w latach 2003–2017. Metodologia badania – W badaniu wykorzystano miesięczne stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych. Wyzn…

DOI: 10.18276/frfu.2018.94/2-11 · ISSN: 2450-7741

Artykuł 2017

Emerging Market Regularities - the Case of Monthly Effects on the Warsaw Stock Exchange

Autorzy / redaktorzy: Joanna Lizińska

Publikacja nadrzędna: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Purpose – Seasonality of equity returns has been widely discussed, mainly in relation to the efficient market theory. The study focuses on the re-examination of monthly anomalies for the Polish emerging market, incorporating the fact that the market has grown and developed in rec…

DOI: 10.18276/frfu.2017.86-29 · ISSN: 2450-7741