Wyszukiwarka

Artykuł 2018

Dynamic Structural Equation Models in Momentary Assessment in Consumer Research

Autorzy / redaktorzy: Adam Sagan

Publikacja nadrzędna: Marketing i Zarządzanie

The aim of the paper is to provide methodological framework to model intensive longitudinal data (ILD). The specific types of such data are consumer moods and emotional feelings that constitute the satisfaction states of the consumer. The research process of ILD involves ecologic…

DOI: 10.18276/miz.2018.54-05 · ISSN: 2450-775X

Artykuł 2016

Dynamiczne wersje hybrydowych modeli market timing oraz weryfikacja ich przydatności w ocenie ryzyka i efektywności funduszy inwestycyjnych

Autorzy / redaktorzy: Magdalena Homa, Monika Mościbrodzka

Publikacja nadrzędna: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Cel – Celem pracy jest próba zbadania wpływu opóźnionych czynników Famy-Frencha i opóźnionej stopy zwrotu w modelu trójczynnikowym na stopę zwrotu funduszy inwestycyjnych akcji. Metodologia badania – Zastosowanie i weryfikacja dynamicznych modeli DLM o rozłożonych opóźnieniach. B…

DOI: 10.18276/frfu.2016.79-05 · ISSN: 2450-7741