Artykuł 2016
Dynamiczne wersje hybrydowych modeli market timing oraz weryfikacja ich przydatności w ocenie ryzyka i efektywności funduszy inwestycyjnych
Autorzy / redaktorzy: Magdalena Homa, Monika Mościbrodzka
Publikacja nadrzędna: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Cel – Celem pracy jest próba zbadania wpływu opóźnionych czynników Famy-Frencha i opóźnionej stopy zwrotu w modelu trójczynnikowym na stopę zwrotu funduszy inwestycyjnych akcji. Metodologia badania – Zastosowanie i weryfikacja dynamicznych modeli DLM o rozłożonych opóźnieniach. B…
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-05 · ISSN: 2450-7741