Artykuł 2018
Autorzy / redaktorzy: Maciej Stradomski, Mateusz Mikutowski
Publikacja nadrzędna: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Cel – Celem artykułu jest zidentyfikowanie, czy przedsiębiorstwa rodzinne obecne na giełdzie charakteryzują się odmienną podatnością cen ich walorów na wpływ efektów kalendarzowych względem cen
spółek nierodzinnych.
Metodologia badania – Przeanalizowano logarytmiczne i arytmety…
DOI: 10.18276/frfu.2018.94/2-08 · ISSN: 2450-7741
Artykuł 2018
Autorzy / redaktorzy: Iwona Dittmann
Publikacja nadrzędna: Studia i Prace WNEiZ US
Celem badania była analiza kształtowania się nadwyżkowych stóp zwrotu z polskich FIO i ocena premii za ryzyko z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Badanie przeprowadzono dla funduszy stabilnego wzrostu, zrównoważonych i akcyjnych w latach 2005–2017. Przyjęto dwa horyzonty …
DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-08 · ISSN: 2450-7733
Artykuł 2017
Autorzy / redaktorzy: Joanna Lizińska
Publikacja nadrzędna: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Purpose – The paper examines the popular belief that the cycles of the moon affect human moods, which is then reflected in investor behaviour. Hence, the relation between lunar phases and equity returns in Poland was examined.
Design/methodology/approach – New (full) moons were …
DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-10 · ISSN: 2450-7741
Artykuł 2017
Autorzy / redaktorzy: Adam Zaremba, Szymon Okoń
Publikacja nadrzędna: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Cel – Celem niniejszego artykułu jest zbadanie długoterminowych reakcji cenowych na podziały akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Metodologia badania – Badanie bazuje na podziałach akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które mia…
DOI: 10.18276/frfu.2017.86-09 · ISSN: 2450-7741
Artykuł 2017
Autorzy / redaktorzy: Katarzyna Wawrzyniak, Barbara Batóg
Publikacja nadrzędna: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Cel – Zaprezentowanie wyników badań dotyczących porównania rocznych stóp zwrotu dla spółek giełdowych z makrosektora Przemysł.
Metodologia badania – Narzędziem badawczym były porządkowe modele logitowe. Warianty zmiennej zależnej zdefiniowano na podstawie rozkładów rocznych stó…
DOI: 10.18276/frfu.2017.86-21 · ISSN: 2450-7741
Artykuł 2017
Autorzy / redaktorzy: Ewa Widz
Publikacja nadrzędna: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Cel – określenie zależności przyczynowych między wysokością stóp zwrotu głównych indeksów giełdowych GPW w Warszawie oraz ich zmiennością a wolumenem obrotu akcjami – uczestnikami indeksów.
Metodologia badania – analiza zależności korelacyjnych, test przyczynowości Grangera.
Wy…
DOI: 10.18276/frfu.2017.86-33 · ISSN: 2450-7741
Artykuł 2017
Autorzy / redaktorzy: Szymon Stereńczak
Publikacja nadrzędna: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Purpose – On developed capital markets, the effect of stock market liquidity on expected stock returns is well documented. However, there is still lack of comprehensive analysis in this field for Polish stock market. Previous studies made on the Warsaw Stock Exchange are ambiguou…
DOI: 10.18276/frfu.2017.86-30 · ISSN: 2450-7741
Artykuł 2016
Autorzy / redaktorzy: Patrycja Chodnicka-Jaworska, Katarzyna Niewińska
Publikacja nadrzędna: Studia i Prace WNEiZ US
W artykule podjęto próbę zidentyfikowania determinant makroekonomicznych stóp zwrotu z akcji banków w Europie. Do badania przyjęto 182 banki notowane na giełdach w 24 krajach w Europie. Jako zmienną niezależną zastosowano kwartalne logarytmiczne stopy zwrotu w latach 2004–15. Ze …
DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-19 · ISSN: 2450-7733