Wyszukiwarka

Artykuł 2018

Związek pomiędzy ryzykiem a efektywnością na polskim rynku funduszy inwestycyjnych akcji według miar z grupy EMC

Autorzy / redaktorzy: Monika Mościbrodzka

Publikacja nadrzędna: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Cel – Celem pracy jest zbadanie związku pomiędzy klasycznymi miarami efektywności a ryzykiem funduszy określonym przez alternatywne wskaźniki niepewności jakimi są beta oraz odchylenie stan-dardowe osiąganych stóp zwrotu. Metodologia badania – Badanie to oparto na narzędziach wi…

DOI: 10.18276/frfu.2018.91-30 · ISSN: 2450-7741

Artykuł 2016

Monotoniczność premii za ryzyko inwestycji w spółki notowane na NewConnect w oparciu o trójczynnikowy model Famy-Frencha

Autorzy / redaktorzy: Magdalena Homa, Monika Mościbrodzka

Publikacja nadrzędna: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Cel – Weryfikacja tezy: czy mimo różnic pomiędzy rynkami regulowanym i alternatywnym w Polsce, zachowany został efekt monotoniczności premii za ryzyko poniesione w inwestycje w akcje spółek notowanych na NC wraz ze wzrostem czynników fundamentalnych podwyższających ryzyko inwesty…

DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-10 · ISSN: 2450-7741

Artykuł 2016

Dynamiczne wersje hybrydowych modeli market timing oraz weryfikacja ich przydatności w ocenie ryzyka i efektywności funduszy inwestycyjnych

Autorzy / redaktorzy: Magdalena Homa, Monika Mościbrodzka

Publikacja nadrzędna: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Cel – Celem pracy jest próba zbadania wpływu opóźnionych czynników Famy-Frencha i opóźnionej stopy zwrotu w modelu trójczynnikowym na stopę zwrotu funduszy inwestycyjnych akcji. Metodologia badania – Zastosowanie i weryfikacja dynamicznych modeli DLM o rozłożonych opóźnieniach. B…

DOI: 10.18276/frfu.2016.79-05 · ISSN: 2450-7741