Artykuł 2017
Wycena asymetrycznych opcji potęgowych – nowe podejście oparte na transformacie Fouriera
Autorzy / redaktorzy: Arkadiusz Orzechowski
Publikacja nadrzędna: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Celem niniejszego artykułu jest porównanie trzech sposobów wyceny asymetrycznych opcji potęgowych przy utrzymaniu założeń modelu F. Blacka i M. Scholesa: podejścia martygałowego oraz dwóch koncepcji bazujących na transformacie Fouriera (w tym jednej autorskiej). Metodologia przep…
DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-36 · ISSN: 2450-7741