Artykuł 2017
Efekt regresji do średniej jako przykład nadreaktywności GPW w Warszawie w latach 2000-2016
Autorzy / redaktorzy: Ilona Żelazowska
Publikacja nadrzędna: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Cel – w artykule został przedstawiony efekt regresji do średniej. Celem opracowania było przyjęcie lub odrzucenie hipotezy o występowaniu nareaktywności w cenach akcji na podstawie efektu przegranizwycięzcy. Metodologia badania – w badaniu wykorzystano test De Bondta i Thalera, …
DOI: 10.18276/frfu.2017.90-09 · ISSN: 2450-7741