Перейти к содержимому
European Journal of Service Management

Ранее: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

Vol. 27/2, 3/2018
OpenAlex

Данные относятся к этой статье или главе.

Запись найдена в базе

Цитирования
0
Библиографические ссылки
4

Данные получены:

Показаны последние доступные данные. Обновление ожидается или не удалось.

Открыть источник (новая вкладка)
OpenCitations

Данные относятся к этой статье или главе.

Цитирования
0

Данные получены:

Показаны последние доступные данные. Обновление ожидается или не удалось.

Открыть источник (новая вкладка)
Google Scholar
Найти в Google Scholar (новая вкладка)

Influence of the kurtosis value on the result of goodness of fit test for the daily rate of return on selected WIG20 and WIG30 companies

DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-03
Цитировать

Полный текст доступен

ISSN:2450-8535
eISSN:2451-2729
Авторы: Kamila Bednarz-Okrzyńska
University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services
Ключевые слова: kurtosis chi-squared test Gaussian distribution Laplace distribution
Дата издания выпуска / монографии:2018-12-31
Количество страниц:10 (27-36)
OAI-PMH:Метаданные
Klasyfikacja JEL: C12 C13 D53 G11
CC BY-SA Open Access
QR-код

Абстракт

In the paper, the modeling of empirical distributions of return rates on WIG20 and WIG30 companies was conducted. The validity of the hypothesis was tested, which stated that the fitting of theoretical distributions to empirical distributions of return rates – where the fitting was tested by the chi-squared test – depends on the value of kurtosis. In order to prove the validity of the hypothesis, studies on four sets of diversified data were conducted.

PDF

Скачать PDF
Просмотр PDF

Открыть PDF

Библиография

  1. Bednarz-Okrzyńska, K. (2016). Wykorzystanie funkcji Laplace`a do modelowania rozkładu stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek. Rozprawa doktorska. Szczecin.
  2. Bonato, M. (2011). Robust estimation of skewness and kurtosis in distributions with infinite higher moments. Finance Research Letters, 8, 77–87.
  3. Kim, T.H., White, H. (2004). On more robust estimation of skewness and kurtosis. Finance Research Letters, 1, 56–73.
  4. Kotz, S., Kozubowski, T.J., Podgórski, K. (2001). The Laplace Distribution and Generalizations. A Revisit with Applications to Communications, Economics, Engineering and Finance. Boston: Birkhauser.
  5. Krishnamoorthy, K. (2006). Handbook of Statistical Distributions with Applications. Taylor & Francis Group. LLC.
  6. Sobczyk, M. (2004). Statystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  7. Tarczyński, W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: PWE.