Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Zastosowanie analizy skupień do określania ram czasowych ostatniego kryzysu finansowego
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-29
Cytuj
Pełny tekst jest dostępny
| ISSN: | 2450-7741 |
| eISSN: | 2300-4460 |
| Autorzy: | Eliza Buszkowska |
| Słowa kluczowe: | kryzys zadłużeniowy zmienność korelacje kryzys finansowy analiza skupień |
| Data wydania numeru / monografii: | 2016 |
| Liczba stron: | 11 (385-395) |
| OAI-PMH: | Metadane |
| Cited-by (Crossref) ?: | Włącz JavaScript, aby pobrać dane cytowań. |
| |
Abstrakt
W artykule zastosowano metody analizy skupień z zakresu statystyki wielowymiarowej do badania okresu kryzysu finansowego lat 2007–2013. Zgodnie z tymi algorytmami grupowano spready pomiędzy stopami rynku międzybankowego a OIS. Przeprowadzono dyskusję nad możliwością zastosowania tej metody do generowania ram czasowych różnych okresów kryzysów finansowych. Analiza skupień umożliwiła poczynienie nowych obserwacji na temat kryzy subprime i występującego po nim kryzysu zadłużeniowego. Praca nawiązuje do wcześniejszej publikacji autorki. Uwzględnia inne dane, inny okres kryzysu i zmodyfikowaną metodologię – zamiast podziału próby na lata, podział na okresy równej długości. Dzięki temu nie skraca się znacząco szeregów i nie traci się dużej części informacji.
Podgląd PDF
Bibliografia (14)
- Blackburn R. (2008), The Subprime Crisis, „New Left Review” vol. 50, March–April.
- Buszkowska E. (2010), Badanie zależności między indeksami giełdowymi a kursami walutowymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
- Buszkowska E. (2015), Zastosowanie statystyki wielowymiarowej do badania kryzysu subprime, „Optimum. Studia Ekonomiczne” nr 4 (76), s. 85–102.
- Buszkowska E., Płuciennik P. (2013), Wpływ kryzysu subprime na polski rynek kapitałowy, „Ekonomiczne etyczne aspekty kryzysu gospodarczego” nr 1.
- Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Oficyna a Wolter Kluwer Business, Kraków.
- Doman M., Doman R. (2014), Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym, Difin, Warszawa.
- Foster J.B., Magdoff F. (2009), The great financial crisis, causes and consequences, Monthly Review Press.
- Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M. (2010), Kryzys na światowych rynkach finansowych – wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, „Bank i Kredyt”, nr 6.
- Migut G. (2009), Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych do segmentacji rynku, http://www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/Zastosowanie_technik.pdf.
- Pietrzykowski R., Kobus P. Zastosowanie modyfikacji metody k-średnich w analizie portfelowej, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2006_nr60_s301.pdf.
- Płuciennik P. (2012), Influence of the American Financial Market on Other Markets During the Subprime Crisis, „Folia Oeconomica Stetinensia”.
- Płuciennik P. (2015), Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na sytuację w polskim sektorze bankowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 75.
- Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, Statsoft, Kraków.
- Thornton D.L. (2009), What the Libor-OIS Spread Says, „Economic Synopses” vol. 24, Federal Reserve Bank of St. Louis, https://research.stlouisfed.org/publications/es/09/ES0924.pdf (11.05.2009).