Złote monety bulionowe – testowanie pasywnego charakteru inwestycji

Cel – Wyznaczenie składu optymalnego portfela inwestycyjnego o minimalnym ryzyku, zawierającego inwestycję w polskie monety bulionowe (Orzeł Bielik) oraz inwestycję na polskiej giełdzie papierów wartościowych. Testowanie pasywnego charakteru inwestycji w monety. Metodologia badania – Konstrukcja portfeli inwestycyjnych o minimalnym ryzyku według teorii H.M. Markowitza. Autorska metoda badania pasywnego charakteru inwestycji w oparciu o wyznaczone portfele inwestycyjne. Wynik – Stwierdzono, że udział inwestycji w monety bulionowe w portfelu o minimalnym ryzyku nie jest stabilny, co oznacza, że zmienia się on w czasie o więcej niż dziesięć punktów procentowych od wartości przeciętnej. Oryginalność/wartość – Inwestycja w monety bulionowe nie nadaje się do stosowania strategii „kup i trzymaj”. Inwestor, który pragnie minimalizować ryzyko powinien włączając monety bulionowe do swojego portfela pamiętać o fakcie, że nie jest to inwestycja pasywna.