Studia i Prace WNEiZ US
Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ
ESTYMATOR NIEOBCIĄŻONY CZY ESTYMATOR MINIMALIZUJĄCY BŁĄD ŚREDNIOKWADRATOWY
DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-05
Cytuj
Pełny tekst jest dostępny
| ISSN: | 2450-7733 |
| eISSN: | 2300-4096 |
| Autorzy: |
Jan
Purczyński
Uniwersytet Szczeciński |
| Słowa kluczowe: | estymator nieobciążony estymator minimalizujący błąd średniokwadratowy |
| Data wydania numeru / monografii: | 2016 |
| Liczba stron: | 10 (61-70) |
| OAI-PMH: | Metadane |
| Klasyfikacja JEL: | C51 |
 
| |
Abstrakt
Celem artykułu była odpowiedź na pytanie, czy należy stosować estymator nieobciążony (EN), czy też estymator zapewniający minimum błędu średniokwadratowego (EMSE). W tym celu rozpatrzono proste przykłady wyznaczania estymatorów parametrów rozkładu wykładniczego oraz rozkładu Laplace’a. Jako kryteria rozpatrzono wartości statystyki testów chi-kwadrat i testu Kołmogorowa. Uzyskane wyniki nie dają jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie.
Podgląd PDF
Bibliografia
- Domański, C., Pruska, K. (2000). Nieklasyczne metody statystyczne. Warszawa: PWE.
- El-Sayyad, G.M. (1967). Estimation of the Parameter of an Exponential Distribution. Journal of the Royal Statistical Society, 29, 3, 525–532.
- Housila, P.S., Sarjinder, S., Jong-Min, K. (2012). Some Alternative Classes of Shrinkage Estimators for a Scale Parameter of the Exponential Distribution. The Korean Journal of Applied Statistics, 25 (2), 301–309.
- Kotz, S., Kozubowski, T., Podgórski, K. (2001). The Laplace Distribution and Generalizations. Boston: Birkhauser.
- Krzyśko, M. (1997). Statystyka matematyczna. Cz. 2. Poznań: Wyd. UAM.
- Purczyński, J. (2003). Wykorzystanie symulacji komputerowych w estymacji wybranych modeli ekonometrycznych i statystycznych. Szczecin: Wyd. Naukowe US.