Перейти к содержимому
Studia i Prace WNEiZ US

Ранее: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

nr 54/3 2018

Ocena hedonicznych indeksów cen mieszkań publikowanych przez Narodowy Bank Polski

DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-17
Цитировать

Полный текст доступен

ISSN:2450-7733
Авторы: Sebastian Kokot
Uniwersytet Szczeciński

Mariusz Doszyń
Uniwersytet Szczeciński
Ключевые слова: indeks cen nieruchomości entropia
Дата публикации всего выпуска:2018
Количество страниц:13 (233-245)
OAI-PMH:Метаданные
Klasyfikacja JEL: C10 R00 R21
Cited-by (Crossref) ?: Включите JavaScript для получения данных о цитировании.
CC BY-SA Open Access
QR-код

Абстракт

W artykule podjęto rozważania związane z metodyką wyznaczania indeksów cen nieruchomości. Analizowane są trzy indeksy cen nieruchomości: indeks jednopodstawowy średnich cen mieszkań, indeks hedoniczny i indeks wygładzonych średnich cen mieszkań. Do wygładzania zastosowano filtr 4253H. Zgodnie z tezą artykułu indeks cen nieruchomości nie powinien być podatny na tak zwany szum informacyjny, lecz powinien wskazywać na ogólne prawidłowości w zakresie zmian cen. Dobry indeks cen nieruchomości nie powinien charakteryzować się zbyt dużą entropią. W artykule zaproponowano miarę entropii, która może być użyteczna do oceny jakości indeksów cen nieruchomości. Miara ta opiera się na wykresach fazowych indeksów i wskazuje, który indeks jest najmniej podatny na szum informacyjny.

PDF

Скачать PDF
Просмотр PDF

Открыть PDF

Библиография (16)
  1. Cegielski, P. (2013). Zastosowanie metod ekonometrycznych do wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym. Praca doktorska pod kierunkiem prof. dr. hab. K. Jajugi. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
  2. Gamracki, A., Gamracki, J. (2009). Szacowanie emisji tlenków azotu (NOx) na podstawie danych eksploatacyjnych rzeczywistego obiektu przemysłowego. Pomiary, Automatyka, Kontrola, 7, 162–164.
  3. Guo, X., Zheng, S., Geltner, D., Liu, H. (2014). A New Approach for Constructing Home Price Indices: The Pseudo Repeat Sales Model and Its Application in China. Journal of Housing Economics, 25, 20–38.
  4. Hill, R. (2011). Hedonic Price Indexes for Housing. OECD Statistics Directorate, Working Paper, 36.
  5. Hozer, J. (2001). Regresja wieloraka a wycena nieruchomości. Rzeczoznawca Majątkowy, 2, 13–14.
  6. Hozer, J. (2003). Zastosowanie ekonometrii w wycenie nieruchomości. Koszalin: XII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych.
  7. Hozer, J. (2006). Wycena nieruchomości. Szczecin: Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych.
  8. Kokot, S. (2015a). Jakość danych o cenach transakcyjnych na rynku nieruchomości. Acta Scientarum Polonorum. Administratio Locorum, 14 (1), 43–49.
  9. Kokot, S. (2015b). Przyczynek do badań nad indeksami cen nieruchomości. Wiadomości Statystyczne, 4, 1–12.
  10. Konowalczuk, J. (2014). The Corporate Real Estate Market in Public Statistics in Poland. Real Estate Management and Valuation, 22 (2), 41–51.
  11. Nicholas, T., Scherbina, A. (2013).Real Estate Prices During the Roaring Twenties and the Great Depression. Real Estate Economics, 41 (2), 278–309.
  12. Prystupa, M. (2000). O potrzebie dalszych prac nad zastosowaniem regresji wielorakiej w wycenie nieruchomości. Rzeczoznawca Majątkowy, 4, 16–17.
  13. Tomczyk, E., Widłak, M. (2010). Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy. Bank i Kredyt, 41 (1), 99–127.
  14. Velleman, P.F.(1980). Definition and Comparison of Robust Nonlinear Data Smoothing Algorithms. Journal of the American Statistical Association, 75 (371), 609–615.
  15. Widłak, M. (2010). Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr. Wiadomości Statystyczne, 9, 1–25.
  16. Źróbek, S., Bełej, M. (2000). Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości. Olsztyn: Educaterra.