Przejdź do treści
Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

nr 45/2 2016

BADANIE KOINTEGRACJI WYBRANYCH ZMIENNYCH EkONOMICZNO- FINANSOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-11
Cytuj

Pełny tekst jest dostępny

ISSN:2450-7733
eISSN:2300-4096
Autorzy: Barbara Batóg
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: kointegracja relacje długookresowe badania regionalne
Data wydania numeru / monografii:2016
Liczba stron:10 (133-142)
OAI-PMH:Metadane
Klasyfikacja JEL: C32 R10
Cited-by (Crossref) ?: Włącz JavaScript, aby pobrać dane cytowań.
CC BY-SA Open Access CEEOL
Kod QR

Abstrakt

W artykule zbadano występowanie kointegracji wśród podstawowych zmiennych opisujących gospodarkę województwa zachodniopomorskiego od początku 1998 roku do czerwca 2015 roku. Analizowane zmienne dotyczyły między innymi rynku pracy, wartości produkcji sprzedanej, handlu i portów morskich. W przypadku występowania kointegracji zaprezentowano również wyniki oszacowań równań kointegrujących. Wykorzystane dane pochodziły z Biuletynów Statystycznych Województwa Zachodniopomorskiego.

PDF

Pobierz PDF
Podgląd PDF

Otwórz PDF

Bibliografia (16)
  1. Batóg, B. (2011). Prognozowanie liczby pracujących na różnych poziomach agregacji danych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 210, 7–16.
  2. Batóg, B. (2013). Badanie kointegracji powiatowych stóp bezrobocia w województwie zachodniopomorskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 31, 1, 31–38.
  3. Dickey, A.D., Fuller, A.F. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74, 336, 427–431.
  4. Dolado, J.J., Gonzalo, J., Marmol, F. (2003). Cointegration. W: B.H. Baltagi (red.), A Companion to Theoretical Econometrics (s. 634–654). USA: Blackwell Publishing.
  5. Engle, R.F., Granger, C.W.J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55 (2), 251–276.
  6. Hayashi, F. (2000). Econometrics. Princeton–Oxford: Princeton University Press.
  7. Kufel, T. (2007). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Warszawa: PWN.
  8. Kusideł, E. (2001). Modelowanie wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowanie w badaniach ekonomicznych. Łódź: Absolwent.
  9. Lutkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Berlin: Springer.
  10. Maddala, G.S. (2006). Ekonometria. Warszawa: PWN.
  11. Majsterek, M. (2008). Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii. Łódź: Wyd. UŁ.
  12. Osińska, M. (2006). Ekonometria finansowa. Warszawa: PWE.
  13. Osińska, M. (red.). (2007). Ekonometria współczesna. Toruń: TNOiK.
  14. Phillips, P.C.B., Xiao, Z. (1999). A Primer on Unit Root Testing. W: M. McAleer, L. Oxley (red.), Practical Issues in Cointegration Analysis (s. 7–54). USA: Blackwell Publishers.
  15. Staszewska-Bystrova, A. (2009). Wektorowe modele autoregresyjne w analizie makroekonomicznych szeregów czasowych. Toruń: TNOiK.
  16. Syczewska, E. (1999). Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfikacja. Warszawa: Wyd. SGH.