Cel – przedstawienie pojęcia premii za ryzyko specyficzne oraz zaproponowanie skuteczniejszego (niż klasyczny) sposobu dobierania wag akcji w portfelu przy procesie dywersyfikacji.
Metodologia – bazuje na zastosowaniu dwóch metod doboru wag akcji w portfelu i oszacowaniu na ich podstawie modelu Sharpe’a za pomocą Klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów. Badaniem objęto 35 portfeli akcji.
Wynik – portfele o wagach dobranych zaproponowaną metodą dały dużo lepsze wyniki z punktu widzenia dywersyfikacji niż portfele o wagach dobranych klasycznie (minimalizując wariancję portfela).
Oryginalność/wartość – możliwość zastosowania w praktyce w celu tworzenia bardziej zdywersyfikowanych portfeli mniejszym kosztem.
