Autoren: |
Sebastian
Piotrowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu |
Schlüsselbegriffe: | teoria portfela model CAPM ryzyko rynkowe ryzyko płynności |
Veröffentlichungsdatum der gesamten Ausgabe: | 2015 |
Seitenanzahl: | 14 (195-208) |
1. | Acharya V.V., Pedersen L.H., Asset Pricing with Liquidity Risk, „Journal of Financial Economics” 2005, vol. 77. |
2. | Amihud Y., Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects, „Journal of Financial Markets” 2002. |
3. | Amihud Y., Mendelson H., Asset Pricing and the Bid-Ask Spread, „Journal of Financial Economics” 1986, vol. 17. |
4. | Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG--Press, Warszawa 1998. |
5. | Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. |