Article 2018
ANALIZA WRAŻLIWOŚCI WYCENY OPCJI EUROPEJSKICH BLISKICH WYGAŚNIĘCIA: PORÓWNANIE METODY CARRA-MADANA Z NOWYM PODEJŚCIEM OPARTYM NA TRANSFORMACIE FOURIERA
Authors / editors: Arkadiusz Orzechowski
Published in: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Purpose – analysis of the sensitivity of the valuation of the near - to - maturity European options (performed via the Fourier transform) on the parameter alpha and other risk factors. Design/methodology/approach – research is based on the analysis of the sensitivity of the dif…
DOI: 10.18276/frfu.2018.91-39 · ISSN: 2450-7741