Article 2017
Optymalny dobór wag akcji w portfelu dzięki analizie premii za ryzyko specyficzne
Authors / editors: Mateusz Żukowski
Published in: Współczesne Finanse
Cel – przedstawienie pojęcia premii za ryzyko specyficzne oraz zaproponowanie skuteczniejszego (niż klasyczny) sposobu dobierania wag akcji w portfelu przy procesie dywersyfikacji. Metodologia – bazuje na zastosowaniu dwóch metod doboru wag akcji w portfelu i oszacowaniu na ich …
DOI: 10.18276/wf.2017.1-07 · ISSN: 2544-199X