Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Vorher: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Dopasowanie rozkładów teoretycznych do empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek
DOI: 10.18276/frfu.2017.86-05
Zitieren
Der Volltext ist verfügbar
| ISSN: | 2450-7741 |
| eISSN: | 2300-4460 |
| Autoren: |
Jan
Purczyński
WZiEU US |
| Schlüsselbegriffe: | modelowanie empirycznych rozkładów stóp zwrotu minimalizacja wartości statystyki testu zgodności rozkładu |
| Erscheinungsdatum der Ausgabe / Monografie: | 2017 |
| Seitenanzahl: | 12 (59-70) |
| OAI-PMH: | Metadaten |
| |
Abstract
Cel: Celem publikacji jest zbadanie metody aproksymacji empirycznych rozkładów stóp zwrotu z akcji za pomocą rozkładu Gaussa i Laplace`a oraz propozycji modyfikacji ocen parametrów położenia i skali wyznaczonych w tym celu za pomocą metody największej wiarygodności (MNW).
Metoda badania: W publikacji wykonano aproksymację empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów i spółek na GPW w Warszawie z wykorzystaniem rozkładu Gaussa i rozkładu Laplace`a. Wychodząc z parametrów rozkładu wyznaczonych MNW, zmieniano wartość oszacowania parametru skali oraz parametru położenia. Jako kryterium przyjęto minimalną wartość statystyki testów zgodności rozkładu: chi-kwadrat, Kołmogorowa oraz Kołmogorowa-Lillieforsa.
Wynik: Uzyskano lepsze dopasowanie rozkładów teoretycznych do danych empirycznych, niż w przypadku oszacowań parametrów wyznaczonych MNW.
Oryginalność/Wartość: Proponowana metoda zwiększa liczbę przypadków pozytywnego wyniku testu przy modelowaniu rozkładem normalnym empirycznych rozkładów stóp zwrotu indeksów giełdowych i spółek.
PDF-Vorschau
Bibliographie
- Bednarz-Okrzyńska, K. (2016). Wykorzystanie funkcji Laplace`a do modelowania rozkładu stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek. Rozprawa doktorska. Szczecin: WZiEU US.
- Domański, Cz., Pruska, K. (2000). Nieklasyczne metody statystyczne. Warszawa: PWE.
- Fisz, M. (1969). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Warszawa: PWN.
- Kotz, S., Kozubowski, T.J., Podgórski, K. (2001). The Laplace Distribution and Generalizations. A Revisit with Applications to Communications, Economics, Engineering and Finance. Boston: Birkhauser.
- Krysicki, W., Bartos, J., Dyczka, W., Królikowska, K., Wasilewski, M. (1995). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część II. Statystyka matematyczna. Warszawa: PWN.