Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Spis treści

1. 1.

   Analiza siły fundamentalnej spółek w sektorze deweloperskim notowanych na GPW w Warszawie

   Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, Iwona Foryś

   Strony artykułu: 14 (7-20)

   Pobierz PDF: Analiza siły fundamentalnej spółek w sektorze deweloperskim notowanych na GPW w Warszawie
2. 2.

   Scoringowa metoda wyznaczania sektorowego wskaźnika siły fundamentalnej na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

   Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, Waldemar Tarczyński, Paweł Tarczyński

   Strony artykułu: 12 (21-32)

   Pobierz PDF: Scoringowa metoda wyznaczania sektorowego wskaźnika siły fundamentalnej na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
3. 3.

   Ryzyko rynkowe inwestycji w akcje na GPW w Warszawie w latach 2009 - 2015. Analizy branżowe.

   Iwona Konarzewska

   Strony artykułu: 14 (33-46)

   Pobierz PDF: Ryzyko rynkowe inwestycji w akcje na GPW w Warszawie w latach 2009 - 2015. Analizy branżowe.
4. 4.

   Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie

   Jarosław Kubiak, Leszek Czapiewski

   Strony artykułu: 12 (47-58)

   Pobierz PDF: Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie
5. 5.

   Dopasowanie rozkładów teoretycznych do empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek

   Jan Purczyński

   Strony artykułu: 12 (59-70)

   Pobierz PDF: Dopasowanie rozkładów teoretycznych do empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek
6. 6.

   Three-component portfolios containing gold

   TRZYSKŁADNIKOWE PORTFELE INWESTYCYJNE Z KOMPONENTEM ZŁOTA

   Katarzyna Mamcarz

   Strony artykułu: 12 (71-82)

   Pobierz PDF: Three-component portfolios containing gold
7. 7.

   Relacje między systematycznymi miarami ryzyka inwestycji kapitałowych w podejściu klasycznym i dolnostronnym

   Lesław Markowski

   Strony artykułu: 14 (83-96)

   Pobierz PDF: Relacje między systematycznymi miarami ryzyka inwestycji kapitałowych w podejściu klasycznym i dolnostronnym
8. 8.

   Czy warto wierzyć analitykom? Wyniki długoterminowych strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach giełdowych

   Leszek Czapiewski

   Strony artykułu: 14 (97-110)

   Pobierz PDF: Czy warto wierzyć analitykom? Wyniki długoterminowych strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach giełdowych
9. 9.

   Długoterminowe reakcje cenowe na podziały akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

   Adam Zaremba, Szymon Okoń

   Strony artykułu: 12 (111-122)

   Pobierz PDF: Długoterminowe reakcje cenowe na podziały akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
10. 10.

    Porównanie efektywności informacyjnej rynku finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej

    Dominik Kubacki

    Strony artykułu: 12 (123-134)

    Pobierz PDF: Porównanie efektywności informacyjnej rynku finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej
11. 11.

    Udział kobiet w radach nadzorczych i zarządach a działalność przedsiębiorstw oraz banków

    Joanna Rachuba

    Strony artykułu: 12 (135-146)

    Pobierz PDF: Udział kobiet w radach nadzorczych i zarządach a działalność przedsiębiorstw oraz banków
12. 12.

    Emocje a oszczędności emerytalne osób młodych - wyniki badań eksperymentalnych

    Mariusz Kicia

    Strony artykułu: 12 (147-158)

    Pobierz PDF: Emocje a oszczędności emerytalne osób młodych - wyniki badań eksperymentalnych
13. 13.

    Miara VaR w ocenie odpowiedniości funduszu inwestycyjnego dla inwestora indywidualnego

    Iwona Dittmann

    Strony artykułu: 14 (159-172)

    Pobierz PDF: Miara VaR w ocenie odpowiedniości funduszu inwestycyjnego dla inwestora indywidualnego
14. 14.

    Ograniczenia transferów do właścicieli w kowenantach obligacji notowanych na rynku Catalyst

    Marek Pauka, Bogumiła Brycz

    Strony artykułu: 12 (173-184)

    Pobierz PDF: Ograniczenia transferów do właścicieli w kowenantach obligacji notowanych na rynku Catalyst
15. 15.

    Struktura portfeli efektywnych w modelach średnia-wariancja-skośność

    Renata Dudzińska-Baryła, Donata Kopańska-Bródka, Ewa Michalska

    Strony artykułu: 12 (185-196)

    Pobierz PDF: Struktura portfeli efektywnych w modelach średnia-wariancja-skośność
16. 16.

    Skuteczność hedgingu delta z zastosowaniem opcji na WIG20. Analiza porównawcza

    Ryszard Węgrzyn

    Strony artykułu: 10 (197-206)

    Pobierz PDF: Skuteczność hedgingu delta z zastosowaniem opcji na WIG20. Analiza porównawcza
17. 17.

    Wartość zagrożona w warunkach ufinansowienia rynków surowców rolnych

    Małgorzata Just

    Strony artykułu: 14 (207-220)

    Pobierz PDF: Wartość zagrożona w warunkach ufinansowienia rynków surowców rolnych
18. 18.

    Ocena stabilności wyników funduszy społecznie odpowiedzialnych na podstawie wybranych miar efektywności relatywnej

    Paweł Jamróz

    Strony artykułu: 10 (221-230)

    Pobierz PDF: Ocena stabilności wyników funduszy społecznie odpowiedzialnych na podstawie wybranych miar efektywności relatywnej
19. 19.

    Determinanty cen uprawnień do emisji CO2 na rynku europejskim w latach 2013-2016

    Wojciech Krawiec

    Strony artykułu: 10 (231-240)

    Pobierz PDF: Determinanty cen uprawnień do emisji CO2 na rynku europejskim w latach 2013-2016
20. 20.

    Paradoks zamkniętych funduszy inwestycyjnych, na przykładzie wybranych FIZ, na polskim rynku kapitałowym

    Ilona Żelazowska

    Strony artykułu: 10 (241-250)

    Pobierz PDF: Paradoks zamkniętych funduszy inwestycyjnych, na przykładzie wybranych FIZ, na polskim rynku kapitałowym
21. 21.

    Międzysektorowe porównanie stóp zwrotu na GPW w Warszawie za pomocą modeli dla zmiennych jakościowych

    Katarzyna Wawrzyniak, Barbara Batóg

    Strony artykułu: 12 (251-262)

    Pobierz PDF: Międzysektorowe porównanie stóp zwrotu na GPW w Warszawie za pomocą modeli dla zmiennych jakościowych
22. 22.

    Zastosowanie wybranych miar zysków i strat do badania efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych w latach 2007-2015

    Dorota Żebrowska-Suchodolska

    Strony artykułu: 10 (263-272)

    Pobierz PDF: Zastosowanie wybranych miar zysków i strat do badania efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych w latach 2007-2015
23. 23.

    Płynność obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle płynności giełd europejskich

    Krzysztof Kowalke

    Strony artykułu: 14 (273-286)

    Pobierz PDF: Płynność obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle płynności giełd europejskich
24. 24.

    Koncepcja i zastosowanie syntetycznego wskaźnika stopnia finansyzacji przedsiębiorstw

    Piotr Szczepankowski

    Strony artykułu: 16 (287-302)

    Pobierz PDF: Koncepcja i zastosowanie syntetycznego wskaźnika stopnia finansyzacji przedsiębiorstw
25. 25.

    Testowanie silnej efektywności informacyjnej rynku polskich funduszy emerytalnych

    Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska

    Strony artykułu: 10 (303-312)

    Pobierz PDF: Testowanie silnej efektywności informacyjnej rynku polskich funduszy emerytalnych
26. 26.

    Badanie zależności pomiędzy funduszami ETF na rynku surowców energetycznych

    Blanka Łęt

    Strony artykułu: 12 (313-324)

    Pobierz PDF: Badanie zależności pomiędzy funduszami ETF na rynku surowców energetycznych
27. 27.

    Identyfikacja zakłóceń procesu wyceny przedsiębiorstw piłkarskich

    Sebastian Majewski

    Strony artykułu: 14 (325-338)

    Pobierz PDF: Identyfikacja zakłóceń procesu wyceny przedsiębiorstw piłkarskich
28. 28.

    Leasing operacyjny jako alternatywa najmu na polskim rynku nieruchomości komercyjnych

    Iwona Foryś, Mirosław Górski

    Strony artykułu: 14 (339-352)

    Pobierz PDF: Leasing operacyjny jako alternatywa najmu na polskim rynku nieruchomości komercyjnych
29. 29.

    Emerging Market Regularities - the Case of Monthly Effects on the Warsaw Stock Exchange

    ANOMALIE NA RYNKU WSCHODZĄCYM – EFEKTY MIESIĘCZNE DLA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

    Joanna Lizińska

    Strony artykułu: 10 (353-362)

    Pobierz PDF: Emerging Market Regularities - the Case of Monthly Effects on the Warsaw Stock Exchange
30. 30.

    Stock market liquidity and returns on the Warsaw Stock Exchange: An introductory survey

    PŁYNNOŚĆ RYNKU KAPITAŁOWEGO I STOPY ZWROTU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE: BADANIE WSTĘPNE

    Szymon Stereńczak

    Strony artykułu: 12 (363-374)

    Pobierz PDF: Stock market liquidity and returns on the Warsaw Stock Exchange: An introductory survey
31. 31.

    Ocena intensywności wzrostu cen akcji spółek rynku nieruchomości po bessie w 2011 roku

    Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz

    Strony artykułu: 14 (375-388)

    Pobierz PDF: Ocena intensywności wzrostu cen akcji spółek rynku nieruchomości po bessie w 2011 roku
32. 32.

    Migracja wartości w spółkach dywidendowych

    Mirosław Wypych

    Strony artykułu: 12 (389-400)

    Pobierz PDF: Migracja wartości w spółkach dywidendowych
33. 33.

    Stopy zwrotu indeksów giełdowych na GPW w Warszawie i ich zmienność a wolumen obrotu akcjami – analiza zależności

    Ewa Widz

    Strony artykułu: 12 (401-412)

    Pobierz PDF: Stopy zwrotu indeksów giełdowych na GPW w Warszawie i ich zmienność a wolumen obrotu akcjami – analiza zależności
34. 34.

    Przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorców – wybrane aspekty prawne

    Kinga Flaga-Gieruszyńska

    Strony artykułu: 10 (413-422)

    Pobierz PDF: Przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorców – wybrane aspekty prawne
35. 35.

    Indeksy hedoniczne cen jako sposób wyznaczania zmian cen na rynku nieruchomości mieszkalnych

    Urszula Gierałtowska, Putek-Szeląg Ewa

    Strony artykułu: 12 (423-434)

    Pobierz PDF: Indeksy hedoniczne cen jako sposób wyznaczania zmian cen na rynku nieruchomości mieszkalnych
36. 36.

    Fundusze REIT – doświadczenia światowe a rynek polski

    Urszula Gierałtowska

    Strony artykułu: 13 (435-447)

    Pobierz PDF: Fundusze REIT – doświadczenia światowe a rynek polski