| # | Tytuł artykułu | Numer wydania | Rok wydania | |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
Średnia rynkowa stopa zwrotu indeksu wig jako narzędzie w modelu CAPM do predykcji zmian cen akcji notowanych na rynku regulowanym w latach 2009–2013
(Studia i Prace WNEiZ US) |
nr 40/1 2015 | 2015 | Przejdź |
| 2. |
Relacje między systematycznymi miarami ryzyka inwestycji kapitałowych w podejściu klasycznym i dolnostronnym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia) |
2/2017 (86) | 2017 | Przejdź |
| 3. |
Model CAPM z ryzykiem płynności na polskim rynku kapitałowym
(Współczesne Problemy Ekonomiczne) |
nr 11 (2015) | 2015 | Przejdź |
| 4. |
Ryzyko inwestowania w spółki budowlane notowane na GPW w Warszawie a koniunktura w budownictwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia) |
1/2017 (85) | 2017 | Przejdź |
| 5. |
Monotoniczność premii za ryzyko inwestycji w spółki notowane na NewConnect w oparciu o trójczynnikowy model Famy-Frencha
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia) |
4/2016 | 2016 | Przejdź |
| 6. |
Szacowanie kosztu kapitału własnego spółek górniczych z zastosowaniem modelu D-CAPM
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia) |
4/2016 | 2016 | Przejdź |