1. | Agrawal M., Mohapatra D., Pollak I., Empirical Evidence Against CAPM: Relating Alphas and Returns to Betas, „The Journal of Selected Topics in Signal Processing”, Vol. 6, No. 4, August 2012. |
2. | Anholcer M., Gaspars-Wieloch H., Owczarkowski A., Ekonometria z Excelem. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010. |
3. | Bodie Z., Merton R.C., Finanse, tłum. J. Stolarek A. Stolarek, PWE, Warszawa 2003. |
4. | Brealey R.A., Myers S.C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, t. I i II, tłum. J. Katolik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999. |
5. | Brigham E.F., Houston J.F., Fundamentals of Financial Management, Tenth Edition, THOMSON South-western, Natorp Boulevard 2004. |
6. | Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, t. I i II, tłum. M. Dyk i in., PWE, Warszawa 2000. |
7. | Chang M.C., Hung J.-Ch., Nieh Ch.-Ch., Reexamination of Capital Asset Pricing Model (CAPM): An Application of Quantile Regression, „African Journal of Business Management” 2011, Vol. 5 (33). |
8. | Czapkiewicz A., Masłoń W., Wpływ portfela rynkowego oraz opóźnienia wybranych rynkowych czynników na przekrojowe stopy zwrotu, „Ekonomia Menedżerska” 2009, nr 5. |
9. | Dai J., Hu J., Lan S., Research on Capital Asset Pricing Model Empirical in China Market, „Journal of Chemical and Pharmaceutical Research” 2014, No. 6 (6), www.jocpr.com (dostęp 4.11.2014). |
10. | Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierówwartościowych, tłum. G. Łętocha i in., WIG Press, Warszawa 1998. |
11. | Fama E.F., French K.R., The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence, „Journal of Economic Perspectives” 2004, Vol. 18, No. 3. |
12. | Francis J.C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, tłum. G. Łętocha, WIG Press, Warszawa 2000. |
13. | Gabryelczyk K., Truszkowski J., Portfel inwestycyjny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010. |
14. | Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, t. I i II, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000. |
15. | Godeiro L.L., Testing the CAPM for the Brazilian Stock Market: A Study of Dynamic Beta Using Multivariate GARCH, „International Journal of Economics and Finance” 2013, Vol. 5, No. 3. |
16. | Grupa Kapitałowa Dom Maklerski IDM SA w upadłości układowej. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r., http://bossa.pl/attach.do?iden=158809 (dostęp 29.10.2014). |
17. | Guzik B., Jurek W., Podstawowe metody ekonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003. |
18. | Haugen R., The Inefficient Stock Market: What Pays off and Why, Upper SaddleRiver, New Jork – Prentice Hall, New Jersey 1999. |
19. | Ignatczyk W., Chromińska M., Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004. |
20. | Kasiewicz S., Model wyceny aktywów kapitałowych, w: Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004. |
21. | Lintner J., The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, „Review of Economics and Statistics” 1965, No. 47 (1). |
22. | Łuniewska M., Ekonometria finansowa. Analiza rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. |
23. | Majerowska E., Ciołek D., Ocena ryzyka inwestowania za pomocą pozornie niezależnych regresji SUR i panelowego modelu CAPM na przykładzie akcyjnych funduszy inwestycyjnych, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, „Ekonometryczne M |
24. | Markowski L., Analiza ryzyka i wycena aktywów kapitałowych na przykładzie GPW w Warszawie, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” nr 166, Łódź 2003. |
25. | Mayo H., Wstęp do inwestowania, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1997. |
26. | Mossin J., Equilibrium in a Capital Asset Market, „Econometrica” 1966, Vol. 34, No. 4. |
27. | Nikolaos L., An Empirical Evaluation of CAPM’s Validity in the British Stock Exchange, „International Journal Of Applied Mathematics And Informatics” 2009, Vol. 3, Issue 1. |
28. | Olbryś J., Zastosowanie wskaźnika tolerancji ryzyka do oceny poziomu agresywności ryzyka portfela funduszu inwestycyjnego, „Optimum Studia Ekonomiczne” nr 1 (45), Białystok 2010. |
29. | Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006. |
30. | Perez K., Truszkowski J., Portfel inwestycyjny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011. |
31. | Pesaran M.H., Yamagata T., (Testing CAPM with a Large Number of Assets, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor, Discussion Paper No. 6469, April 2012 IZA, Bonn Germany 2012. |
32. | Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010. |
33. | Reilly F.K., Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, red. nauk. Przekładu A.Z. Nowak, PWE, Warszawa 2001. |
34. | Ross S., The arbitrage theory of capital asset pricing, „Journal of Economic Theory” 1976, No. 13 (3). |
35. | Rousseeuw P.J., Leroy A.M., Robust Regression and Outlier Detention, Wiley Interscience, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2003. |
36. | Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, red. J. Czekaj, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. |
37. | Širůček M., Šoba O., Němeček J., CAPM validity on the US stock market, MPRA Paper No. 62820, posted 13. March 2015, Munich Personal RePEc Archive, Munich 2014. |
38. | Shahzad S.J.H., Zakaria M., Raza N., Sensitivity Analysis of CAPM Estimates: Data Frequency and Time Frame, MPRA Paper No. 60110, posted 26. November 2014, Munich Personal RePEc Archive. |
39. | Sharpe W.F., Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, „Journal of Finance” 1964, No. 19 (3). |
40. | Sharifzadeh M., An Empirical and Theoretical Analysis of Capital Asset Pricing Model, 2006, Dissertation.com. |
41. | Świst T., Weryfikacja ekonometryczna modelu CAPM II rodzaju dla różnych horyzontów stóp zwrotu i portfeli rynkowych, „Scripta Comeniana Lesnensia PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie” nr 6, Leszno 2008. |
42. | Tarczyński W., Analiza portfelowa na GPW, PWE, Szczecin 1996. |
43. | Theriou N., Aggelidis V., Spiridis T., Empirical Testing of Capital Asset Pricing Model, 2nd International Conference on Accounting and Finance in Transition – ICAFT 2004, 9–11th July 2004, Kavala, Greece 2004. |
44. | Trzpiot G., Krężołek D., Statystyczna weryfikacja modelu CAPM na przykładzie polskiego rynku kapitałowego, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr 60, Warszawa 2006. |
45. | Walczak M., Efektywność zdywersyfikowania portfela rynkowego GPW przy użyciu inwestycji w metale szlachetne, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” t. 46/1, Vol. XLVI, Sectio H, Lublin 2012. |
46. | Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 2003. |