1. | Bacon, C. (2008). Practical Performance Measurement and Attribution. New York: John Wiley & Sons. |
2. | Bernardo, A., Ledoit, O. (2000). Gain. Loss and asset pricing. Journal of Political Economics, 108, 144–172. |
3. | Domański, Cz. (red.) (2011). Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Warszawa: PWE. |
4. | Eling, M., Schuhmacher, F. (2007). Does the Choice of Performance Measure Influence the Evaluation of Hedge Funds? Journal of Banking and Finance, 31, 2632–2247. |
5. | Guse, F., Rudolf, M. (2008). Schiefe in der Portfolio-Selektion. Kredit und Kapital, 41 (2), 197–216. |
6. | Karpio, A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2014). Strata jako podstawa oceny efektywności inwestycyjnej FIO akcji i zrównoważonych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 15 (3), 99–109. |
7. | Kazemi, H., Schneeweis, T., Gupta, B. (2004). Omega as a Performance Measure. Journal of Performance Measurement, 8 (3), 16–25. |
8. | Kooli, M., Morin, F., Sedzro, K. (2005). Evaluation des Mesures de Performance des Hedge Funds. Paper presented at the Annual Conference of the French Association of Finance. |
9. | Luszniewicz A., Słaby T. (2003). Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. |
10. | Martin P., McCann, B. (1989). The Investor’s Guide to Fidelity Funds: Winning Strategies for Mutual Fund Investors. London: Wiley. |
11. | Pruchnicka-Grabias, I. (2015). Zastosowanie miar maksymalnej straty na kapitale w badaniu efektywności funduszy hedgingowych. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace. Szkoła Główna Handlowa, 3 (3), 133–145. |
12. | Shadwick, W., Keating, C. (2002). A universal performance measure. Journal of Performance Measurement, 6 (3), 59–84. |
13. | Tversky, A., Kahneman, D. (1991). Loss Aversion in Riskless Choice: A Reference Dependent Model. Quarterly Journal of Economics, 106, 1039–1061. |