1. | Bhandari L.Ch. (1988), Dept/Equity Ratio and Expected Common Stock Returns: Empirical Evidence, „Journal of Finance” no. 2, s. 507–528. |
2. | Bollen N.P.B., Busse J.A. (2001), On the timing ability of mutual fund managers, „The Journal of Finance” vol. LVI, no. 3. |
3. | Czapkiewicz A., Skalna I. (2011), Użyteczność stosowania modelu Famy i Frencha w okresach hossy i bessy na rynku akcji GPW w Warszawie, „Bank i Kredyt” vol. 42, nr 3, s. 61–80. |
4. | Fama E.F., French K.R.(1992), The Cross Section of Expected Stock Returns, „Journal of Finance” no. 2, s. 427–465. |
5. | Fama E.F., French K.R. (1993), Common risk factors in the returns on stocks and bonds, „Journal of Financial Economics” vol. 33, s. 3–56. |
6. | Fama E.F., French K.R. (1996), Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies, „Journal of Finance” vol. 51, no. 1, s. 55–84. |
7. | Fletcher J. (1995), An examination of the selectivity and market timing performance of UK unit trusts, „Journal of Business Finance & Accounting” vol. 22. |
8. | Henriksson R. (1984), Market timing and mutual fund performance: an empirical investigation, „Journal of Business” vol. 57. |
9. | Henriksson R., Merton R. (1981), On market timing and investment performance. II. Statistical procedures for evaluating forecasting skills, „Journal of Business” vol. 54, s. 513–533. |
10. | Homa M., Mościbrodzka M. (2015), Application of multifactorial market-timing models to asses risk and effectiveness of equity-linked insurance funds in Poland, „Statistics in Transition” vol. 16, no. 2, s. 279–292. |
11. | Jajuga K., Jajuga T. (2006), Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. |
12. | Jensen M.C. (1972), Optimal utilization of market forecasts and the evaluation of investment performance, w: Mathematical Methods in Investment and Finance, red. G.P. Szego, K. Shell, Amsterdam. |
13. | Kao G., Cheng L., Chan K. (1998), International mutual fund selectivity and market timing during up and down market conditions, „The Financial Review” vol. 33. |
14. | Kowerski M. (2008), Trójczynnikowy model Famy i Frencha dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, „Przegląd Statystyczny” nr 55 (4), s. 131–145. |
15. | Mościbrodzka M. (2014), Stabilność czynników ryzyka w modelu Famy-Frencha wyceny kapitału na GPW w Warszawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 66, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 305–319. |
16. | Olbryś J. (2011a), Obciążenie estymatora współczynnika alfa Jensena a interpretacje parametrów klasycznych modeli market-timing, „Przegląd Statystyczny”, s. 42–59. |
17. | Olbryś J. (2011b), Wieloczynnikowe hybrydowe modele market-timing polskich funduszy inwestycyjnych, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 1 (97), s. 149–161. |
18. | Olbryś J. (2010a), Czynniki Famy-Frencha w wieloczynnikowych modelach market-timing polskich funduszy inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia” nr 29, s. 33–48. |
19. | Olbryś J. (2010b), Three-factor market-timing models with Fama and French’s spread variables, „Operations Research and Decisions” vol. 2, s. 91–106. |
20. | Olbryś J. (2010c), Ocena efektywności zarządzania portfelem funduszu inwestycyjnego z wykorzystaniem wybranych wieloczynnikowych modeli market-timing, „Optimum. Studia Ekonomiczne” nr 4 (48), s. 44–61. |
21. | Olbryś J. (2009), Conditional market-timing models for mutual fund performance evaluation, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4 (2), s. 519–532. |
22. | Olbryś J. (2008a), Parametryczne testy umiejętności wyczucia rynku – porównanie wybranych metod na przykładzie OFI akcji, w: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych IX, red. Z. Binderman Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 81–88. |
23. | Olbryś J. (2008b), Ocena umiejętności stosowania strategii market-timing przez zarządzających portfelami funduszy inwestycyjnych a częstotliwość danych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 10, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 96–105. |
24. | Olbryś J. (2008c), Parametric tests for timing and selectivity in Polish mutual fund performance, „Optimum. Studia Ekonomiczne” nr 3 (39), s. 107–118. |
25. | Reilly F.K., Brown K.C. (2001), Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, t. II, PWE, Warszawa. |
26. | Romacho J.C., Cortez M.C. (2006), Timing and selectivity in Portuguese mutual fund performance, „Research in International Business and Finance” vol. 20. |
27. | Treynor J., Mazuy K. (1966), Can mutual funds outguess the market?, „Harvard Business Review” vol. 44, s. 131–136. |