1. | Bałamut, T. (2002). Metody estymacji Value at Risk. Materiały i Studia, 147. Warszawa: Narodowy Bank Polski. |
2. | Butler, C. (2001). Tajniki Value at Risk. Praktyczny podręcznik zastosowań metody VaR. Warszawa: Liber. |
3. | Chen, Z., Lin, R. (2006). Mutual fund performance evaluation using data envelopment analysis with new risk measures. OR Spectrum, 28 (3), 375–398. |
4. | Danila, N. (2012). Estimating the Risk of Mutual Funds in Indonesia by Employing Value at Risk (VaR). Asian Journal of Business and Accounting, 5 (2), 99–118. |
5. | Deb, S.G., Banerjee, A. (2009). Downside Risk Analysis of Indian Equity Mutual Funds: A Value at Risk Approach. International Research Journal of Finance and Economics, 23, 216–230. |
6. | Dowd, K., Blake, D., Cairns, A. (2004). Long-Term Value at Risk. The Journal of Risk Finance, 5 (2), 52–57. Pobrano z: http://dx.doi.org/10.1108/eb022986. |
7. | Filipowicz, E. (2011). Ocena wartości zagrożonej portfela funduszy inwestycyjnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 195–209. |
8. | Grau-Carles, P., Sainz, J., Otamendi, J., Doncel, L.M. (2009). Different Risk-Adjusted Fund Performance Measures: A Comparison. Economics, 54, December. Pobrano z: http://www.economics-ejournal.org/economics/ discussionpapers/2009-54. |
9. | Jajuga, K., Feldman, K., Pietrzyk, R., Rokita, P. (2015). Integrated Risk Model In Household Life Cycle. Wrocław: Publishing House of Wrocław University of Economics. |
10. | Kuziak, K. (2011). Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa: modele pomiaru i ich ryzyko. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. |
11. | Majerowska, E. (2005). Wartość narażona na ryzyko a ryzyko inwestowania w akcyjne fundusze inwestycyjne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 415. Prace Ekonometrii i Statystyki, 16, 175–186. |
12. | Mentel, G. (2011). Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Warszawa: CeDeWu. |
13. | Mentel, G. (2008). Hybrid Concepts of Long-term Estimates for Value at Risk. Folia Oeconomica Stetinensia, 7 (1), 1–12. |
14. | Olbryś, J. (2009). Relative Risk Measures of Polish Equity Open-End Mutual Funds’ Portfolios in a Bear Market Period. Optimum. Studia Ekonomiczne, University of Bialystok Press, 3 (43), 134–151. |
15. | Olbryś, J. (2006). Własności estymatorów miar ryzyka Expected ShortFall (ES) oraz Value at Risk (VaR). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 60, 269–277. |
16. | Pahuja, A., Sahi, A., Dogra, B. (2014). Different Risk Adjusted Performance Measures for Equity Mutual Funds: A Comparative Study of VAR and Traditional Measures (April 1, 2014). Pobrano z: http://ssrn.com/abstract=2780056, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2780056. |
17. | Papadamou, S., Stephanides, G. (2004). Evaluating the style-based risk model for equity mutual funds investing in Europe. Applied Financial Economics, 14 (10), 751–760. Pobrano z: http://dx.doi.org/10.1080/0960310042000243583. |
18. | Pendaraki, K., Doumpos M., Zopounidis C. (2003). Assessing equity mutual funds’ performance using a multicriteria methodology: A comparative analysis. South Eastern Europe Journal of Economics, 1, 85–104. |
19. | Rutkowska-Ziarko, A., Garsztka, P. (2015). Zastosowanie kwantylowych miar ryzyka w ocenie wybranych funduszy inwestycyjnych. W: D. Appenzeller (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii: analityka gospodarcza, metody i narzędzia. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 146-156. |
20. | Rutkowska-Ziarko, A., Sobieska, K. (2016). Ryzyko kwantylowe wybranych otwartych akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 40, 491–501. |
21. | Sahi, A., Pahuja, A. Dogra, B. (2013). Value at Risk Methodology for Measuring Performance of Mutual Funds. Asian Journal of Management Research, 4 (1). Pobrano z: http://ssrn.com/abstract=2369235. |
22. | Tehrani, R., Mohammadi, S.M., Nejadolhosseini, N.S. (2014). Value at Risk as a Tool for Mutual Funds Performance Evaluation. International Business Research, 7 (10), 16–21. Pobrano z: http://dx.doi.org/ 10.5539/ibr.v7n10p16. |