1. | Aielli, G. (2013), Dynamic Conditional Correlation: on Properties and Estimation, Journal of Business and Economic Statistics, 31, 282-299. |
2. | Cont, R. (2001), Empirical Properties of Asset Returns: Stylized Facts and Statistical Issues, Quantitative Finance, 1, 223-236. |
3. | Engle, R.F. (2002), Dynamic Conditional Correlation. A Simple Class of Multivariate GARCH Models, Journal of Business and Economic Statistics, 20, 339-350. |
4. | Engle, R.F., Sheppard K. (2001), Theoretical and Empirical Properties of Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH. NBER Working Paper 8554. |
5. | Miziołek, T. (2013), Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym - indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. |
6. | Pelagatti, M., Rondena, S. (2006), Dynamic Conditional Correlation with Elliptical Distributions, Università degli Studi di Milano - Bicocca, Dipartimento di Statistica, Working Paper. |
7. | Tse, Y. (2000), A Test for Constant Conditional Correlations in a Multivariate GARCH Model. Journal of Econometrics, 98, 107-127. |