1. | Black F., Scholes M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81, 637–654. |
2. | Bodie Z., Kane A., Marcus A.J. (2008). Investments (7th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin. |
3. | Borison A. (2005). Real Options Analysis: Where are the Emperor’s Clothes? Journal of Applied Corporate Finance, 17 (2), 17–31. |
4. | Bowman E.H., Moskowitz G.T. (2001). Real Options Analysis and Strategic Decision Making. Organization Science, 12 (6), 772–777. |
5. | Copeland T., Antikarov V. (2001). Real Options: a Practitioner’s Guide. New York: Texere. |
6. | Coff R.W., Laverty K.J. (2001). Real Options on Knowledge Assets: Panacea or Pandora’s Box? Business Horizons, 73–75. |
7. | Cox J.C., Ross S., Rubinstein M. (1979). Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, 7 (3), 229–263. |
8. | Dayananda D. (2002). Capital Budgeting: Financial Appraisal of Investment Projects. Cambridge University Press. |
9. | Gamba A. (2003). Real Options Valuation: A Monte Carlo Approach. Faculty of Management, University of Calgary WP No. 2002/3. EFA 2002 Berlin Meetings Presented Paper. Pobrano z: http://ssrn.com/abstract=302613. |
10. | Gentry R.J. (2006). Aspirations and Real Options: A Behavioral Theory of Strategic Decision Making. A dissertation presented to the graduate school of the University of Florida in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy. |
11. | Jajuga K., Jajuga T. (1998). Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. |
12. | Kotzé A.A. (2001). Certain Uncertain Volatility Constantly. Pobrano z: www.quantonline.co.za/documents/Volatility2Vol.pdf. |
13. | Mizerka J. (2010). Opcje rzeczywiste (rzeczowe, realne) jako metoda oceny efektywności inwestycji w warunkach niepewności (ryzyka). Bank i Kredyt, 4, 1–30. |
14. | Mizerka J. (2005). Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. |
15. | Myers S.C. (2001). Finance Theory and Financial Strategy. W: E.S. Schwartz, L. Trigeorgis (red.), Real Options and Investment under Uncertainty, s. 19–32. Cambridge–London: MIT Press. |
16. | Pawlak M. (2011). Podstawowe metody szacowania zmienności do wyceny opcji realnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 37, 287–297. |
17. | Trigeorgis L. (2000). Option-Pricing Theory and Financial Options Applications. W: Real Options: Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation, s. 69–120. Cambridge–London: MIT Press. |
18. | Wiśniewski T. (2008). Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. |
19. | Ziarkowski R. (2004). Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. |