1. | Black F. (1976). Dividend Puzzle. The Journal of Portfolio Management, 2 (2), 5–8. |
2. | Black F., Scholes M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81 (3), 637–654. |
3. | Bradley M., Roberts M.R. (2015). The structure and pricing of corporate debt covenants. The Quarterly Journal of Finance, 5 (2), 1550001(37). |
4. | Brycz B., Pauka M., Śmieja N. (2015a). Structure and restrictiveness of financial covenants in bond contracts on Catalyst. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 862. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 67–81. |
5. | Brycz B., Pauka M., Śmieja N. (2015b). Znaczenie kowenantów na rynku obligacji korporacyjnych w teorii i w badaniach empirycznych – przegląd literatury. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74 (t. 1), 23–34. |
6. | Galai D., Masulis R.W. (1976). The option pricing model and the risk factor of stock. Journal of Financial Economics, 3 (1), 53–81. |
7. | Jensen M.C. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. The American Economic Review, 76 (2), 323–329. |
8. | Jensen M.C., Meckling W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305–360. |
9. | Jung B., Lee W.J., Yang Y.S. (2015). The Impact of Dividend Covenants on Investment and Operating Performance. Journal of Business Finance & Accounting, 43 (3–4), 414–447. |
10. | Kalay A. (1982). Dividend Constraints in Bond Covenants. Journal of Financial Economics, 10, 211–233. |
11. | Myers S.C. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics, 5, 147–175. |
12. | Nash R.C., Netter J.F., Poulsen A.B. (2003). Determinants of contractual relations between shareholders and bondholders: investment opportunities and restrictive covenants. Journal of Corporate Finance, 9, 201–232. |
13. | Niedziółka P. (2014). Zastosowanie kowenantów finansowych w bankowości korporacyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 10 (934), 135–145. |
14. | Pauka M., Brycz B. (2011). Ocena polityki wypłat dywidend z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych – badania empiryczne, Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4, t. 2, s. 32–40. |
15. | Pauka M., Śmieja N. (2013). Zastosowanie kowenantów w warunkach emisji obligacji – badania empiryczne wśród emitentów z branży developerskiej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 766. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 62, 399–409. |
16. | Reisel N. (2014). On the value of restrictive covenants: Empirical investigation of public bond issues. Journal of Corporate Finance, 27, 251–268. |
17. | Sadrak M. (2016). Indeks Default Rate: Wskaźnik niewykupionych obligacji z Catalyst spadł do 3,1 proc. w I kw. Pobranoz z: Obligacje.pl, https://obligacje.pl/pl/a/indeks-default-rate-wskaznik-niewykupionych-obligacji-zcatalyst-spadl-do-3-1-proc-w-i-kw (30.04.2016). |
18. | Smith C.W., Warner J.B. (1979). On financial contracting. An analysis of bond covenants. Journal of Financial Economics, 7, 117–161. |
19. | Szweda E. (2016). Podsumowanie tygodnia. Defaulty oswojone. Pobrano z: Obligacje.pl, https://obligacje.pl/pl/a/podsumowanie-tygodnia-defaulty-oswojone (30.04.2016). |
20. | Śmieja N., Pauka M. (2013). Analiza kowenantów w obligacjach korporacyjnych emitowanych przez niebankowe spółki z branży finansowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 47, 551–561. |