1. | Banz R.W. (1981). The relationship between return and market value of common stocks. Journal of Financial Economics, 9. |
2. | Berk J.B. (1997). Does Size Really Matter? Financial Analysts Journal, 53. |
3. | Blake D., Timmerman A. (1998). Mutual fund performance: Evidence from the UK. European Finance Review, 2 (1). |
4. | Buczek S. (2005). Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, Warszawa: Warsaw School of Economics Publishing House. |
5. | Czekaj J. (red.) (2014). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dwudziestolecia. Warszawa: PWE. |
6. | Dawidowicz D. (2013). Efekt nowych funduszy inwestycyjnych akcji polskich w latach 2005–2012. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Oeconomica, 301 (71), 27–34. |
7. | Jamróz P. (2013). Efektywność wybranych FIO rynku akcji w latach 2003–2011. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 63 (768), 193–206. |
8. | Jamróz P. (2014). Badanie efektywności zarządzających funduszami społecznie odpowiedzialnymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 811, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36 (2), 273–285. |
9. | Karoui A. (2008). Performance Analysis of New Mutual Funds: a Bayesian Approach,working paper, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1102797 (30.01.2016). |
10. | Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D. (2014). Ocena zarządzania portfelami otwartych funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem różnych miar efektywności inwestycyjnej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 207 (14), 136–147. |
11. | Kompa K., Witkowska D. (2010). Porównanie efektywności wybranych otwartych funduszy inwestycyjnych w okresie hossy i bessy. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 9 (3), 169–180. |
12. | Koronkiewicz G., Jamróz P. (2014). Comparison of the Tails of Market Return Distributions. Optimum. Studia Ekonomiczne, 5 (71), 103–113. |
13. | Reinganum M.R. (1983). Misspecification of capital asset pricing: Empirical anomalies based on earnings yields and market values. Journal of Financial Economics, 12, 89–104. |
14. | Reinganum M.R. (1990). Market Microstructure and Asset Pricing: An Empirical Investigation of NYSE and NASDQ securities. Journal of Financial Economics, 28, 127–148. |
15. | Roll R. (1981). A Possible Explanation of the Small Firm Effect. Journal of Finance, 36, 879–888. |
16. | Shleifer A., Vishny R.W. (1997). The Limits of Arbitrage. Journal of Finance, 52, 35–55. |
17. | Skwarek P. (2001). Efekt wielkości spółki na polskim rynku kapitałowym. In: W. Frąckowiak (red.), Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Poznań: Poznań University of Economics and Business Printing House. |