1. | Fabozzi, F.J. (2000). Rynki obligacji. Analiza i strategie. Warszawa: WIG PRESS. |
2. | Fabozzi, F.J., Fong, G. (2000). Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały dochód. War-szawa: PWN. |
3. | Francis, J. C. (2000). Inwestycje. Analiza i zarządzanie. Warszawa: WIG PRESS. |
4. | Fisher, J., Weil, R. (1971). Coping with the risk of interest-rate fluctuations: Returns to bondholders from naïve and optimal strategies. Journal of Business, 44. |
5. | Gup, B.E., Brooks, R. (1997). Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. Warszawa: ZBP. |
6. | Heffernan, S. (2007). Nowoczesna bankowość. Warszawa: PWN. |
7. | Iwanicz-Drozdowska, M., Nowak, A. (2002). Ryzyko bankowe. Warszawa: SGH. |
8. | Jackowicz, K. (1999). Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. Metoda duracji, Warszawa: PWN. |
9. | Jackowicz, K. (1996). Teoria immunizacji portfelowej. Bank i Kredyt, styczeń–luty. |
10. | Jajuga, K., Jajuga, T. (1996). Inwestycje. Warszawa: PWN. |
11. | Kalinowski, M. (2009). Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu. |
12. | Macaulay, R.F. (1938). Some Theoretical Problems Suggested by the Movements of Interest Rates Bond Yields and Stock Prices in the United States since 1856. New York: National Bureau of Economic Research. |
13. | Pielichaty, E. (2012). Analiza duration w ocenie ryzyka stopy procentowej portfeli instrumentów finansowych o stałym dochodzie. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu. |
14. | Rekomendacja G Komisji Nadzoru Bankowego dotycząca zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach z dnia 23 czerwca 1999 r., zaktualizowana w roku 2002. |
15. | Uchwała nr 76/2010 KNF z dnia 10 marca 2010 r., Dz. Urz. KNF nr 2 z dnia 9 kwietnia 2010 r., w sprawie zakre-su i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka. |
16. | Uhlir, H., Steiner, P. (1983). Analyse anleihespezifischer Risiken. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 53. |
17. | Uyemura, D.G., Deventer, D.R. (1997). Zarządzanie ryzykiem finansowym w bankach. Warszawa: ZBP. |
18. | Zawadzka, Z. (1995). Ryzyko bankowe, ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe. Warszawa: Poltext |