Authors: |
Andrzej
Karpio
SGGw w Warszawie Dorota Żebrowska-Suchodolska SGGw w Warszawie |
Keywords: | Treynor-Mazuy coefficient Henriksson-Merton coefficient selectivity market-timing |
Whole issue publication date: | 2017 |
Page range: | 10 (303-312) |
1. | Czekaj, J. (red.) (2014). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Warszawa: PWE. |
2. | Dybał, M. (2008). Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych. Warszawa: CeDeWu. |
3. | Henriksson, R., Merton, R. (1981). On Market Timing and Investment Performance. II Statistical Procedures for Evaluating Forecasting Skills. Journal of Business, 54 (4), 513 – 533. |
4. | Karpio, A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2016a). Polish open-end pension funds performance and its persistence. Acta Oeconomia, 15 (1), 15–25. |
5. | Karpio A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2016b). Efektywność inwestycyjna polskich funduszy emerytalnych w okresie zmian zasad prawnych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 17, (3), 64–72. |
6. | Perez, K. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne. Warszawa: Difin. |
7. | Treynor, J.L., Mazuy, K. (1966). Can Mutual Funds outguess the Market? Harvard Business Review, 44, 131–136. |