1. | Acworth, W. (2016). 2015 Annual Survey: Global Derivatives Volume. MarketVoice. Pobrano z: http://www.marketvoicemag.org/?q=content/2015-annual-survey-global-derivatives-volume (25.08.2016). |
2. | Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, vol. 31, no. 3, 307–327. |
3. | Christoffersen, P. (1998). Evaluating interval forecasts, International Economic Review, vol. 39, no. 4, 841–862. |
4. | Christoffersen, P., Pelletier, D. (2004). Backtesting value-at-risk: a duration based approach, Journal of Finan-cial Econometrics, vol. 2, no. 1, 84–108. |
5. | Disaggregated Commitment of Traders Reports (2004–2015). Pobrano z: http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm (5.09.2016). |
6. | Doman, M., Doman, R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej. Kraków: Oficyna. |
7. | Echaust, K. (2014). Ryzyko zdarzeń ekstremalnych na rynku kontraktów futures w Polsce. Poznań: UE w Poz-naniu. |
8. | Giot, P., Laurent, S. (2003). Market risk in commodity markets: a VaR approach. Energy Economics, vol. 25, 435–457. |
9. | Hull, J., White, A. (1998). Incorporating volatility updating into the historical simulation method for VaR. Jour-nal of Risk, vol. 1, no. 1, 5–19. |
10. | Jajuga, K., Kuziak, K., Papla, D., Rokita, P. (2001). Ryzyko wybranych instrumentów polskiego rynku finanso-wego. Rynek terminowy, nr 11, 133–140. |
11. | Kupiec, P. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk management models. Journal of Derivatives, vol. 3, 73–84. |
12. | McNeil, A.J. (1999). Extreme Value Theory for risk management. Zurich: Mimeo ETZH Zentrum. |
13. | McNeil, A.J., Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk for heteroskedastic financial time series: an extreme value approach. Journal of Empirical Finance, vol. 7, no. 3, 271–300. |
14. | Morgan, W., Cotter, J., Dowd, K. (2012). Extreme measure of agricultural risk. Journal of Agricultural Econo-mics, vol. 63, no.1, 65–82. |
15. | Stryjek, A. (2013). O wyborze metody estymacji wartości zagrożonej na przykładzie portfela narażonego na ryzyko zmian kursów USD/PLN i EUR/PLN. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 2(34), 393–408. |
16. | Tomaszewski, J. (2015). Finansjalizacja a zmiany strukturalne na rynku towarów rolnych w pierwszych latach XXI w. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, vol. 49, no. 4, 601–610. DOI:10.17951/h.2015.49.4.601. |
17. | Van Oordt, M.R.C., Stork, P.A., De Vries, C.G. (2013). On agricultural commodities’ extreme price risk. DNB working paper, no. 403, 1–27. |
18. | www.barchart.com (25.08.2016). |