1. | Aspadarec, W., Majewski S. (2016). Persystencja stóp zwrotu quasi-funduszy hedge na polskim rynku kapitałowym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, L (4), 11–23. DOI: 10.17951/h.2016.50.4.11. |
2. | Byrka-Kita, K. (2006). Dylematy szacowania stopy zwrotu wolnej od ryzyka – praktyka a teoria. W: J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania (s. 95–110). Łódź: Wyd. Naukowe NOVUM. |
3. | Byrka-Kita, K. (2013). Premia z tytułu ryzyka – przegląd technik. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 34 (1), 37–52. |
4. | Czekaj, J., Grotowski, M. (2014). Krótkoterminowa persystencja wyników osiąganych przez fundusze akcyjne działające na polskim rynku kapitałowym. Ekonomista, 4, 545–557. |
5. | Damodaran, A. (2011). Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications – The 2011 Edition. |
6. | Dawidowicz, D. (2012). Efektywność nowych funduszy inwestycyjnych – analiza porównawcza. W: J. Harasim, J. Cichy (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Rynki finansowe (s. 369–379). Katowice: Wyd. UE w Katowicach. |
7. | Dawidowicz, D. (2013). Ocena efektywności nowych i pozostałych funduszy inwestycyjnych akcji polskich w latach 2000–2012. Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 323, 53–65. |
8. | Dittmann, I. (2016a). A Comparative Analysis of the Rates of Return on Open-End Debt Investment Funds in Poland in the Years 2005–2015. Transformations in Business & Economics, 15, 2A (38A), 354–372. |
9. | Dittmann, I. (2016b). Open-end Debt Investment Funds and Bank Deposits in Poland 1995–2015. A Comparison of the a Posteriori Probability (Chance) of Failure to Achieve the Level of Aspiration. Ekonometria, 2 (52), 77–97. DOI:10.15611/ekt.2016.2.06. |
10. | Dittmann, I. (2016c). Zróżnicowanie gotówkowych i pieniężnych funduszy inwestycyjnych otwartych w Polsce w latach 2005–2015 pod względem stóp zwrotu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 462, 11–32, |
11. | Fernández, P. (2004). Market Risk Premium: Required, Historical and Expected. International Center for Financial Research Working Paper, 574, Barcelona: University of Navarra. |
12. | Jamróz, P. (2013) Efektywność wybranych FIO rynku akcji w latach 2003–2011. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 768, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 63, 193–206. |
13. | Julliard, Ch., Ghosh, A. (2012). Can Rare Events Explain the Equity Premium Puzzle? The Review of Financial Studies, 25 (10), 3037–3076. https://doi.org/10.1093/rfs/hhs078. Jurek-Wasilewska, K. (2014). Efektywność inwestowania w otwartych funduszach inwestycyjnych w Polsce w latach 2001–2010. Finanse i Prawo Finansowe, 1, 20–33. |
14. | Karkowska, R., Niewińska, K. (2013). Analiza zmienności stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych w Polsce. Zarządzanie i Finanse. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 11 (1/1), 255–267. |
15. | Karpio, A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2013). Porównanie efektywności inwestycyjnej FIO z wykorzystaniem information ratio i wskaźnika Sortino. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 768, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 63, 221–232. |
16. | Kompa, K., Witkowska, D. (2010). Porównanie efektywności wybranych otwartych funduszy inwestycyjnych w okresie hossy i bessy. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 9 (3), 169–180. |
17. | Kurek, B. (2009). Premia za ryzyko na rynku kapitałowym – kontrowersje metrologiczne. Master of Business Administration, 17 (6), 33–41. |
18. | Kurek, B. (2011). Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko. Kraków: Wyd. UE w Krakowie. |
19. | Mehra, R. (2003). The Equity Premium: Why Is It a Puzzle? (corrected). Financial Analysts Journal, 59 (1), 54 –69. |
20. | Mehra, R. (2011). The Equity Premium Puzzle Revisited. Research Foundation Publications, December, 148–154 |
21. | Mentel, G., Brozyna, J., Szetela, B., Kompa, K. (2016). Macro and Microeconomic Factors of Investment Efficiency of Open Investment Funds in the Period of 1997–2015. Transformations in Business & Economics, 15, 3 (39), 122–140. |
22. | Mentel, G., Horváthová, Z. (2016). Factors of Efficiency of Open Investment Funds in 1997–2015. Economics and Sociology, 9 (1), 101–113. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-1/7. |
23. | Mentel, G., Szetela, B., Tvaronavičienė, M. (2016). Qualifications of Managers vs. Effectiveness of Investment Funds in Poland. Economics and Sociology, 9 (2), 126–136. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-2/8. |
24. | Miziołek, T. (2007). Proces integracji rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce z rynkiem europejskim. W: W. Dębski, W. Włodarczyk-Guzek (red.), Wybrane zagadnienia z zakresu finansów i handlu międzynarodowego (s. 165–187). Łódź: Wyd. UŁ. |
25. | Miziołek, T. (2014). Ocena efektywności zarządzania funduszami ETF posiadającymi ekspozycję na polski rynek akcji. W: K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski (s. 224–235). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu. |
26. | Miziołek, T. (2015). Wskaźnik active share na rynku akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 862, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 343–354. |
27. | Miziołek, T., Trzebiński, A. (2017). Efektywność polskich funduszy inwestycyjnych – przegląd metod i literatury. Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, 10 (1), 93–119. |
28. | Olbryś, J. (2009). Relative Risk Measures of Polish Equity Open-end Mutual Funds’ Portfolios in a Bear Market Period. Optimum. Studia Ekonomiczne, 3 (43), 134–151. |
29. | Olbryś, J. (2011). Comparative Analysis of Polish Equity Open-end Mutual Funds’ Portfolios Using Estimators of Risk Measures and Risk-Tolerance Coefficient. W: W. Milo, G. Szafrański, P. Wdowiński (red.), Financial Markets. Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making, Find Econ Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis (s. 141–154). Vol. 9. Lodz: University Press. |
30. | Pietrzyk, R. (2013). Efektywność inwestycji polskich funduszy inwestycyjnych z tytułu doboru papierów wartościowych i umiejętności wykorzystania trendów rynkowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 278, 351–361. |
31. | Pietrzyk, R. (2014a). Evaluation of Mutual Fund Performance on Polish Capital Market with the Use of Market Timing Models. W: J. Talasova, J. Stoklasa, T. Talasek (red.), 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics. Conference Proceedings (s. 789–794). Palacky University. |
32. | Pietrzyk, R. (2014b). Ocena efektywności inwestycji gospodarstw domowych na przykładzie funduszy inwestycyjnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 48/3, 263–274. |
33. | Perez, K. (2011a). Analyzing Short-term Persistence in Polish Mutual Funds Performance. Advances in Global Management Development, XX, 157–164. |
34. | Perez, K. (2011b). Persistence in Polish Mutual Fund Performance before and during the Financial Crisis. W: Euroconference 2011: Crisis and Recovery in Emerging Markets, Society for the Study of Emerging Markets (s. 155). Izmir 2011. Materiały konferencyjne. |
35. | Perez, K. (2011c). Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 207, 184–202. |
36. | Perez, K. (2012a). Efektywność funduszy inwestycyjnych: podejście techniczne i fundamentalne. Warszawa: Difin. |
37. | Perez, K. (2012b). Persystencja stóp zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych. Finanse, 1, 81–113. |
38. | Perez, K. (2014). Polish Absolute Return Funds and Stock Funds. Short and Long Term Performance Comparison. Folia Oeconomica Stetinensia, 14 (2), 179–197. |
39. | Rutkowska-Ziarko, A., Garsztka P. (2016). Oceny efektywności zarządzania funduszami inwestycyjnymi przy wykorzystaniu kwantylowych miar ryzyka. Olsztyn Economic Journal, 11 (3), 277–298. |
40. | Trzebiński, A.A. (2013). Zmiany polskiego rynku funduszy inwestycyjnych w latach 1992–2011. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, XLIV (2), 261–275. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2013.017. |
41. | Trzebiński, A.A. (2016). Efekt przetrwania i premia za przetrwanie na przykładzie stóp zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych otwartych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXVIII (3), 169–187. |
42. | Welch, I. (2000). Views of Financial Economists on the Equity Premium and on Professional Controversies. Journal of Business, 73 (4), 501–537. |
43. | Zamojska, A. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce: studium teoretyczno--empiryczne. Warszawa: C.H. Beck. |
44. | Zamojska, A. (2015). Zastosowanie analizy falkowej w ocenie efektywności funduszy inwestycyjnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 385, 325–333. |
45. | Żebrowska-Suchodolska, D. (2017). Zastosowanie wybranych miar zysków i strat do badania efektywnościinwestycyjnej funduszy akcyjnych w latach 2007–2015. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (86), 263–272. DOI: 10.18276/frfu.2017.86-22. |