ISSN: 2450-7733
eISSN: 2300-4096
OAI
DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-11
Issue archive /
nr 45/2 2016
BADANIE KOINTEGRACJI WYBRANYCH ZMIENNYCH EkONOMICZNO- FINANSOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
(Analysis of cointegration of some economic and financial variables in Zachodniopomorskie voivodship)
| Authors: |
Barbara
Batóg
Uniwersytet Szczeciński |
| Keywords: | cointegration long-term relationships regional analysis |
| Data publikacji całości: | 2016 |
| Page range: | 10 (133-142) |
| Klasyfikacja JEL: | C32 R10 |
Abstract
In the paper Author explored occurrence of cointegration among essential variables characterising economy of Zachodniopomorskie voivodship from the beginning of 1998 to the half of 2015. The examined variables concerned (among other) labour market, sold production, trade and seaports. For cointegrated variables the estimated cointegration relations were also presented. The data come from Statistical Bulletins of Zachodniopomorskie Voivodship.
Download file
Article file
Bibliography
| 1. | Batóg, B. (2011). Prognozowanie liczby pracujących na różnych poziomach agregacji danych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 210, 7–16. |
| 2. | Batóg, B. (2013). Badanie kointegracji powiatowych stóp bezrobocia w województwie zachodniopomorskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 31, 1, 31–38. |
| 3. | Dickey, A.D., Fuller, A.F. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74, 336, 427–431. |
| 4. | Dolado, J.J., Gonzalo, J., Marmol, F. (2003). Cointegration. W: B.H. Baltagi (red.), A Companion to Theoretical Econometrics (s. 634–654). USA: Blackwell Publishing. |
| 5. | Engle, R.F., Granger, C.W.J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55 (2), 251–276. |
| 6. | Hayashi, F. (2000). Econometrics. Princeton–Oxford: Princeton University Press. |
| 7. | Kufel, T. (2007). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Warszawa: PWN. |
| 8. | Kusideł, E. (2001). Modelowanie wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowanie w badaniach ekonomicznych. Łódź: Absolwent. |
| 9. | Lutkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Berlin: Springer. |
| 10. | Maddala, G.S. (2006). Ekonometria. Warszawa: PWN. |
| 11. | Majsterek, M. (2008). Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii. Łódź: Wyd. UŁ. |
| 12. | Osińska, M. (2006). Ekonometria finansowa. Warszawa: PWE. |
| 13. | Osińska, M. (red.). (2007). Ekonometria współczesna. Toruń: TNOiK. |
| 14. | Phillips, P.C.B., Xiao, Z. (1999). A Primer on Unit Root Testing. W: M. McAleer, L. Oxley (red.), Practical Issues in Cointegration Analysis (s. 7–54). USA: Blackwell Publishers. |
| 15. | Staszewska-Bystrova, A. (2009). Wektorowe modele autoregresyjne w analizie makroekonomicznych szeregów czasowych. Toruń: TNOiK. |
| 16. | Syczewska, E. (1999). Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfikacja. Warszawa: Wyd. SGH. |